Сравнение AOHY с JPHY
AOHY (Angel Oak High Yield Opportunities ETF) and JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOHY charges 0.55%/yr vs 0.24%/yr for JPHY.
Доходность
Сравнение доходности AOHY и JPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с AOHY на уровне 1.82% и JPHY на уровне 1.82%.
AOHY
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPHY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOHY и JPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 1.82% | 3.51% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 1.82% | 4.00% |
Correlation
The correlation between AOHY and JPHY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение распределения секторов AOHY и JPHY
Секторы
AOHY
JPHY
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
AOHY
JPHY
Коммуникационные услуги
AOHY
-
JPHY
Потребительский циклический сектор
AOHY
-
JPHY
Потребительский защитный сектор
AOHY
-
JPHY
Энергетика
AOHY
-
JPHY
Финансовые услуги
AOHY
-
JPHY
Здравоохранение
AOHY
-
JPHY
Промышленность
AOHY
-
JPHY
Недвижимость
AOHY
-
JPHY
Технологии
AOHY
-
JPHY
Коммунальные услуги
AOHY
-
JPHY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOHY vs. JPHY — Ранг доходности на риск
AOHY
JPHY
Сравнение AOHY c JPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOHY | JPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOHY | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 2.06 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок AOHY и JPHY
Максимальная просадка AOHY за все время составила -4.17%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOHY и JPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOHY | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.17% | -1.65% | -2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.34% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.21% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AOHY и JPHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOHY | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 3.04% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.79% | 3.04% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 3.04% | +0.75% |
Сравнение комиссий AOHY и JPHY
AOHY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOHY и JPHY
Дивидендная доходность AOHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности JPHY в 5.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 6.54% | 6.53% | 6.04% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.93% | 3.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AOHY and JPHY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.55% for AOHY.
AOHY has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 5.93% for JPHY.
They also come from different issuers: Angel Oak and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for AOHY and 0.24% for JPHY.
Подберите оптимальное распределение для AOHY и JPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор