PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOA с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOA с SLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - AOA is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Aggressive Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, AOA returned 10.53%/yr vs 15.63%/yr for SLV. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. AOA charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности AOA и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOA показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции AOA уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 10.53% против 15.63% соответственно.

AOA

1 день
0.18%
1 месяц
3.39%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.89%
1 год
24.17%
3 года*
17.70%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.53%

SLV

1 день
1.16%
1 месяц
1.62%
С начала года
3.97%
6 месяцев
29.40%
1 год
113.72%
3 года*
45.73%
5 лет*
21.04%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOA и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		10.13%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%22.60%-7.86%20.05%
SLV
iShares Silver Trust		3.97%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between AOA and SLV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г.

0.28

Сравнение распределения секторов AOA и SLV

Секторы
AOA
SLV

Технологии

27.4%

-

Финансовые услуги

16.1%

-

Промышленность

12.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Коммуникационные услуги

8.3%

-

Здравоохранение

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

4.2%
100.0%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

AOA
27.4%
SLV

-

Финансовые услуги

AOA
16.1%
SLV

-

Промышленность

AOA
12.0%
SLV

-

Потребительский циклический сектор

AOA
9.5%
SLV

-

Коммуникационные услуги

AOA
8.3%
SLV

-

Здравоохранение

AOA
8.0%
SLV

-

Потребительский защитный сектор

AOA
5.0%
SLV

-

Энергетика

AOA
4.3%
SLV

-

Сырьевые материалы

AOA
4.2%
SLV
100.0%

Коммунальные услуги

AOA
2.7%
SLV

-

Недвижимость

AOA
2.4%
SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

AOA vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOA c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOASLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.94

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.10

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.69

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

5.76

+7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOA vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOA на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOA и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOASLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.94

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.49

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.25

+0.44

Просадки

Сравнение просадок AOA и SLV

Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOASLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.38%

-76.28%

+47.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-42.45%

+34.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.94%

-42.45%

+29.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-42.45%

+18.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.38%

-42.81%

+14.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-36.57%

+36.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-44.67%

+40.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

19.81%

-17.96%

Волатильность

Сравнение волатильности AOA и SLV

Текущая волатильность для iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) составляет 3.16%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что AOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOASLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

16.34%

-13.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

58.31%

-49.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

58.90%

-48.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

36.15%

-23.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

31.83%

-18.29%

Сравнение комиссий AOA и SLV

AOA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOA и SLV

Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.04%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOA and SLV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to AOA (3.16%). In terms of maximum drawdown, AOA dropped -28.38% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 15.63% vs 10.53% for AOA. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOA has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 15.63% return vs 10.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

AOA has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for SLV.

AOA is categorized as Diversified Portfolio, while SLV is Silver. AOA tracks S&P Target Risk Aggressive Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.15% for AOA and 0.50% for SLV.

AOA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOA и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор