Сравнение AOA с HIDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE).
AOA и HIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AOA и HIDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOA и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.73% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -0.88% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.61% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, AOA показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 5.61%.
AOA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 9.71%
HIDE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOA и HIDE
AOA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HIDE в 0.29%.
Доходность на риск
AOA vs. HIDE — Ранг доходности на риск
AOA
HIDE
Сравнение AOA c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOA | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.65 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.27 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.19 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 9.86 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOA | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.65 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.88 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между AOA и HIDE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOA и HIDE
Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности HIDE в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.26% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOA и HIDE
Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и HIDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOA | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.38% | -5.15% | -23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -3.94% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -0.95% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -0.96% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 0.87% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOA и HIDE
iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что AOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOA | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 1.90% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 3.71% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 5.26% | +8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 4.23% | +8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 4.23% | +9.28% |