PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOA с EAOK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOA с EAOK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK).

AOA и EAOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AOA и EAOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOA и EAOK

2026 (YTD)202520242023202220212020
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		-0.73%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%18.43%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		-0.33%11.47%5.81%10.13%-14.92%4.32%8.01%

Доходность по периодам

С начала года, AOA показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у EAOK с доходностью -0.33%.

AOA

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
1.53%
1 год
18.01%
3 года*
14.24%
5 лет*
7.94%
10 лет*
9.71%

EAOK

1 день
0.11%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.82%
1 год
9.10%
3 года*
7.29%
5 лет*
2.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Aggressive Allocation ETF

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX
Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с PBLEAOK с SPYEAOK с TSPXEAOK с VOOEAOK с CEFS

Сравнение комиссий AOA и EAOK

AOA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Доходность на риск

AOA vs. EAOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOA c EAOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOAEAOKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.41

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.04

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.08

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.48

8.13

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOA vs. EAOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOA на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOK равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOA и EAOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOAEAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.41

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.40

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.56

+0.09

Корреляция

Корреляция между AOA и EAOK составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOA и EAOK

Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности EAOK в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		2.26%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.25%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOA и EAOK

Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что больше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и EAOK.

Загрузка...

Показатели просадок

AOAEAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.38%

-19.91%

-8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-4.43%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-19.91%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-2.73%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-5.15%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.15%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AOA и EAOK

iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что AOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOAEAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

2.83%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

4.00%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

6.50%

+7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

6.99%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

6.83%

+6.68%