PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANNPX с HICSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANNPX с HICSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX).

ANNPX управляется Allianz. Фонд был запущен 18 апр. 1993 г.. HICSX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ANNPX и HICSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANNPX и HICSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANNPX
Virtus Convertible Fund		2.37%22.50%14.13%8.39%-18.65%4.96%55.99%26.45%2.76%15.22%
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		3.14%19.99%12.36%10.37%-15.55%2.07%31.41%17.89%-0.65%7.93%

Доходность по периодам

С начала года, ANNPX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у HICSX с доходностью 3.14%. За последние 10 лет акции ANNPX превзошли акции HICSX по среднегодовой доходности: 12.90% против 8.80% соответственно.

ANNPX

1 день
2.57%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.37%
6 месяцев
4.52%
1 год
29.42%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.23%
10 лет*
12.90%

HICSX

1 день
2.45%
1 месяц
-3.84%
С начала года
3.14%
6 месяцев
5.17%
1 год
25.65%
3 года*
14.63%
5 лет*
5.21%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Convertible Fund

Harbor Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с ANNPX:
ANNPX с CVMIXANNPX с LCFYXANNPX с BNDANNPX с AVDVANNPX с VWOANNPX с VEAANNPX с BIV
Часто сравнивают с HICSX:
HICSX с PCONXHICSX с FISCXHICSX с LCFYXHICSX с PBXIXHICSX с WESRXHICSX с CHIHICSX с AVK

Сравнение комиссий ANNPX и HICSX

ANNPX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии HICSX в 1.12%.

HICSX
Harbor Convertible Securities Fund
ANNPX
Virtus Convertible Fund

Доходность на риск

ANNPX vs. HICSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANNPX
Ранг доходности на риск ANNPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANNPX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANNPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANNPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANNPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANNPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HICSX
Ранг доходности на риск HICSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANNPX c HICSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANNPXHICSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.84

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.51

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

3.72

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.22

14.49

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANNPX vs. HICSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANNPX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HICSX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANNPX и HICSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANNPXHICSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.84

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.47

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.83

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.76

-0.24

Корреляция

Корреляция между ANNPX и HICSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANNPX и HICSX

Дивидендная доходность ANNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности HICSX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANNPX
Virtus Convertible Fund		11.00%11.32%2.31%2.56%1.55%20.74%6.94%5.12%18.79%23.47%2.88%10.63%
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		1.54%1.95%3.22%2.91%0.44%14.09%9.57%3.61%6.45%10.65%0.98%3.95%

Просадки

Сравнение просадок ANNPX и HICSX

Максимальная просадка ANNPX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки HICSX в -23.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANNPX и HICSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ANNPXHICSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-23.68%

-31.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.92%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-22.03%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-23.68%

-3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-4.64%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-4.82%

-12.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.78%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ANNPX и HICSX

Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) имеют волатильность 6.71% и 6.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANNPXHICSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.52%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

11.75%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

14.32%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

11.07%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.47%

10.63%

+2.84%