PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANNPX с CXGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANNPX с CXGCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Calamos Global Convertible Fund (CXGCX).

ANNPX управляется Allianz. Фонд был запущен 18 апр. 1993 г.. CXGCX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ANNPX и CXGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Calamos Global Convertible Fund (CXGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANNPX и CXGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANNPX
Virtus Convertible Fund		2.37%22.50%14.13%8.39%-18.65%4.96%55.99%26.45%2.76%15.22%
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		0.50%18.49%10.98%13.48%-22.06%-0.31%38.60%15.18%-2.76%14.25%

Доходность по периодам

С начала года, ANNPX показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у CXGCX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции ANNPX превзошли акции CXGCX по среднегодовой доходности: 12.90% против 8.00% соответственно.

ANNPX

1 день
2.57%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.37%
6 месяцев
4.52%
1 год
29.42%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.23%
10 лет*
12.90%

CXGCX

1 день
1.62%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.55%
1 год
16.80%
3 года*
12.58%
5 лет*
2.75%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Convertible Fund

Calamos Global Convertible Fund

Часто сравнивают с ANNPX:
ANNPX с CVMIXANNPX с LCFYXANNPX с BNDANNPX с AVDVANNPX с VWOANNPX с VEAANNPX с SRLN
Часто сравнивают с CXGCX:
CXGCX с FISCXCXGCX с PCONXCXGCX с WESRXCXGCX с CHICXGCX с PBXIXCXGCX с AVKCXGCX с LCFYX

Сравнение комиссий ANNPX и CXGCX

ANNPX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии CXGCX в 1.03%.

CXGCX
Calamos Global Convertible Fund
ANNPX
Virtus Convertible Fund

Доходность на риск

ANNPX vs. CXGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANNPX
Ранг доходности на риск ANNPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANNPX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANNPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANNPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANNPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANNPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CXGCX
Ранг доходности на риск CXGCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXGCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXGCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXGCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXGCX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXGCX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANNPX c CXGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Calamos Global Convertible Fund (CXGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANNPXCXGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.62

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.26

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

2.62

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.22

8.73

+7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANNPX vs. CXGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANNPX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CXGCX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANNPX и CXGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANNPXCXGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.62

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.29

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.85

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.75

-0.23

Корреляция

Корреляция между ANNPX и CXGCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANNPX и CXGCX

Дивидендная доходность ANNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности CXGCX в 5.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANNPX
Virtus Convertible Fund		11.00%11.32%2.31%2.56%1.55%20.74%6.94%5.12%18.79%23.47%2.88%10.63%
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		5.19%5.15%0.00%0.39%0.00%14.77%8.19%2.36%5.75%3.73%2.22%1.30%

Просадки

Сравнение просадок ANNPX и CXGCX

Максимальная просадка ANNPX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки CXGCX в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANNPX и CXGCX.

Загрузка...

Показатели просадок

ANNPXCXGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-30.74%

-24.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.16%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-28.88%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-30.74%

+3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-4.02%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-7.36%

-10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.85%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ANNPX и CXGCX

Virtus Convertible Fund (ANNPX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что ANNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANNPXCXGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

4.15%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

8.03%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

10.53%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

9.58%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.47%

9.46%

+4.01%