PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANNPX с CHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANNPX с CHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI).

ANNPX управляется Allianz. Фонд был запущен 18 апр. 1993 г.. CHI - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности ANNPX и CHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANNPX и CHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANNPX
Virtus Convertible Fund		2.37%22.50%14.13%8.39%-18.65%4.96%55.99%26.45%2.76%15.22%
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		7.61%-2.15%27.23%9.49%-23.31%20.31%33.82%35.66%-12.67%22.70%

Доходность по периодам

С начала года, ANNPX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у CHI с доходностью 7.61%. За последние 10 лет акции ANNPX превзошли акции CHI по среднегодовой доходности: 12.90% против 11.94% соответственно.

ANNPX

1 день
2.57%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.37%
6 месяцев
4.52%
1 год
29.42%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.23%
10 лет*
12.90%

CHI

1 день
3.26%
1 месяц
-2.74%
С начала года
7.61%
6 месяцев
8.24%
1 год
26.79%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.69%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Convertible Fund

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

Часто сравнивают с ANNPX:
ANNPX с CVMIXANNPX с LCFYXANNPX с BNDANNPX с AVDVANNPX с VWOANNPX с VEAANNPX с SRLN
Часто сравнивают с CHI:
CHI с JEPICHI с AVKCHI с CIHEXCHI с CHYCHI с CNSDXCHI с CIGEXCHI с FISCX

Сравнение комиссий ANNPX и CHI

ANNPX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии CHI в 0.88%.

CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
ANNPX
Virtus Convertible Fund

Доходность на риск

ANNPX vs. CHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANNPX
Ранг доходности на риск ANNPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANNPX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANNPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANNPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANNPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANNPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CHI
Ранг доходности на риск CHI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANNPX c CHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANNPXCHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.36

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.00

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

2.49

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.22

9.85

+6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANNPX vs. CHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANNPX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа CHI равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANNPX и CHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANNPXCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.36

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.24

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.52

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.39

+0.13

Корреляция

Корреляция между ANNPX и CHI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANNPX и CHI

Дивидендная доходность ANNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности CHI в 10.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANNPX
Virtus Convertible Fund		11.00%11.32%2.31%2.56%1.55%20.74%6.94%5.12%18.79%23.47%2.88%10.63%
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		10.28%10.88%9.55%11.00%10.85%7.54%6.75%8.49%12.19%10.19%11.30%11.50%

Просадки

Сравнение просадок ANNPX и CHI

Максимальная просадка ANNPX за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки CHI в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANNPX и CHI.

Загрузка...

Показатели просадок

ANNPXCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-64.72%

+9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-11.55%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-36.03%

+9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-49.64%

+22.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-4.32%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-9.73%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.92%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ANNPX и CHI

Текущая волатильность для Virtus Convertible Fund (ANNPX) составляет 6.71%, в то время как у Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что ANNPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANNPXCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

8.57%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

13.83%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

19.88%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

20.01%

-7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.47%

23.09%

-9.62%