PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANNPX с AWTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANNPX с AWTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Virtus Water Fund (AWTAX).

ANNPX управляется Allianz. Фонд был запущен 18 апр. 1993 г.. AWTAX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ANNPX и AWTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Virtus Water Fund (AWTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANNPX и AWTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANNPX
Virtus Convertible Fund		2.37%22.50%14.13%8.39%-18.65%4.96%55.99%26.45%2.76%15.22%
AWTAX
Virtus Water Fund		-1.16%11.87%5.25%11.99%-21.01%25.39%16.68%32.78%-12.50%21.99%

Доходность по периодам

С начала года, ANNPX показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у AWTAX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции ANNPX превзошли акции AWTAX по среднегодовой доходности: 12.90% против 7.91% соответственно.

ANNPX

1 день
2.57%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.37%
6 месяцев
4.52%
1 год
29.42%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.23%
10 лет*
12.90%

AWTAX

1 день
1.84%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-3.01%
1 год
8.80%
3 года*
7.54%
5 лет*
3.92%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Convertible Fund

Virtus Water Fund

Часто сравнивают с ANNPX:
ANNPX с CVMIXANNPX с LCFYXANNPX с BNDANNPX с AVDVANNPX с VWOANNPX с VEAANNPX с SRLN
Часто сравнивают с AWTAX:
AWTAX с VFIAXAWTAX с FSUTXAWTAX с PAXDXAWTAX с ASHIXAWTAX с DRMCXAWTAX с DHIVXAWTAX с PGWCX

Сравнение комиссий ANNPX и AWTAX

ANNPX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии AWTAX в 1.22%.

AWTAX
Virtus Water Fund
ANNPX
Virtus Convertible Fund

Доходность на риск

ANNPX vs. AWTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANNPX
Ранг доходности на риск ANNPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANNPX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANNPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANNPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANNPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANNPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AWTAX
Ранг доходности на риск AWTAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWTAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWTAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWTAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWTAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWTAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANNPX c AWTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Virtus Water Fund (AWTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANNPXAWTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

0.63

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

0.98

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.12

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

0.86

+3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.22

2.88

+13.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANNPX vs. AWTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANNPX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа AWTAX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANNPX и AWTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANNPXAWTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.63

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.23

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.46

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.32

+0.20

Корреляция

Корреляция между ANNPX и AWTAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANNPX и AWTAX

Дивидендная доходность ANNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что меньше доходности AWTAX в 12.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANNPX
Virtus Convertible Fund		11.00%11.32%2.31%2.56%1.55%20.74%6.94%5.12%18.79%23.47%2.88%10.63%
AWTAX
Virtus Water Fund		12.07%11.93%7.78%3.30%0.42%7.72%1.61%2.98%3.71%2.43%0.99%0.38%

Просадки

Сравнение просадок ANNPX и AWTAX

Максимальная просадка ANNPX за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке AWTAX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANNPX и AWTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ANNPXAWTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-54.12%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-10.95%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-30.85%

+4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-32.78%

+5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-8.62%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-9.92%

-7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.28%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ANNPX и AWTAX

Virtus Convertible Fund (ANNPX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Virtus Water Fund (AWTAX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что ANNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANNPXAWTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

5.36%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

9.12%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

14.79%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

17.12%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.47%

17.27%

-3.80%