PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANNPX с AWTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANNPX с AWTAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANNPX (Virtus Convertible Fund) and AWTAX (Virtus Water Fund) are both mutual funds - ANNPX is a Convertible Bonds fund managed by Allianz, while AWTAX is a Energy Equities fund managed by Allianz. Over the past 10 years, ANNPX returned 14.52%/yr vs 7.23%/yr for AWTAX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ANNPX charges 0.71%/yr vs 1.22%/yr for AWTAX.

Доходность

Сравнение доходности ANNPX и AWTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Virtus Water Fund (AWTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANNPX показывает доходность 21.03%, что значительно выше, чем у AWTAX с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции ANNPX превзошли акции AWTAX по среднегодовой доходности: 14.52% против 7.23% соответственно.

ANNPX

1 день
-0.72%
1 месяц
4.12%
С начала года
21.03%
6 месяцев
20.04%
1 год
43.88%
3 года*
21.23%
5 лет*
9.07%
10 лет*
14.52%

AWTAX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-4.81%
1 год
-0.43%
3 года*
6.90%
5 лет*
2.26%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANNPX и AWTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANNPX
Virtus Convertible Fund		21.03%22.50%14.13%8.39%-18.65%4.96%55.99%26.45%2.76%15.22%
AWTAX
Virtus Water Fund		-3.21%11.87%5.25%11.99%-21.01%25.39%16.68%32.78%-12.50%21.99%

Correlation

The correlation between ANNPX and AWTAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2008 г.

0.74

Over the past year, the correlation between ANNPX and AWTAX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Convertible Fund

Virtus Water Fund

Часто сравнивают с ANNPX:
ANNPX с CVMIXANNPX с LCFYXANNPX с BNDANNPX с SRLNANNPX с VOOANNPX с VEAANNPX с VWO
Часто сравнивают с AWTAX:
AWTAX с VFIAXAWTAX с PAXDXAWTAX с DRMCXAWTAX с ASHIXAWTAX с FSUTXAWTAX с DHIVXAWTAX с PGWCX

Доходность на риск

ANNPX vs. AWTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANNPX
Ранг доходности на риск ANNPX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANNPX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANNPX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANNPX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANNPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANNPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AWTAX
Ранг доходности на риск AWTAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWTAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWTAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWTAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWTAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWTAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANNPX c AWTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Virtus Water Fund (AWTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANNPXAWTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
-0.06

+3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
0.01

+4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.00

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.26

-0.06

+6.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.68

-0.17

+27.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANNPX vs. AWTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANNPX на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа AWTAX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANNPX и AWTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANNPXAWTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

-0.06

+3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.13

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.42

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.31

+0.24

Просадки

Сравнение просадок ANNPX и AWTAX

Максимальная просадка ANNPX за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке AWTAX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANNPX и AWTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANNPXAWTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-54.12%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-12.17%

+5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.67%

-17.00%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-30.85%

+4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-32.78%

+5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-10.52%

+9.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.45%

-9.90%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

4.61%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ANNPX и AWTAX

Virtus Convertible Fund (ANNPX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Virtus Water Fund (AWTAX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что ANNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANNPXAWTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.29%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

10.00%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

13.06%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

17.18%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.59%

17.33%

-3.74%

Сравнение комиссий ANNPX и AWTAX

ANNPX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии AWTAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANNPX и AWTAX

Дивидендная доходность ANNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что меньше доходности AWTAX в 12.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANNPX
Virtus Convertible Fund		9.30%11.32%2.31%2.56%1.55%20.74%6.94%5.12%18.79%23.47%2.88%10.63%
AWTAX
Virtus Water Fund		12.33%11.93%7.78%3.30%0.42%7.72%1.61%2.98%3.71%2.43%0.99%0.38%

Часто задаваемые вопросы

ANNPX and AWTAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANNPX has higher volatility (4.69%) compared to AWTAX (4.29%). In terms of maximum drawdown, ANNPX dropped -55.61% vs AWTAX's -54.12%.

ANNPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANNPX и AWTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор