Сравнение ANGLX с DBSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).
ANGLX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ANGLX и DBSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ANGLX и DBSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGLX Angel Oak Multi-Strategy Income Fund | 0.52% | 7.45% | 7.60% | 4.06% | -14.00% | 4.26% | -1.99% | 4.73% | 2.62% | 5.47% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, ANGLX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции ANGLX уступали акциям DBSCX по среднегодовой доходности: 2.50% против 4.58% соответственно.
ANGLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 2.50%
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ANGLX и DBSCX
ANGLX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.
Доходность на риск
ANGLX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск
ANGLX
DBSCX
Сравнение ANGLX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANGLX | DBSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.46 | 2.65 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.46 | 3.83 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 3.78 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.33 | 14.70 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANGLX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.65 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.39 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 1.59 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 1.57 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между ANGLX и DBSCX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANGLX и DBSCX
Дивидендная доходность ANGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности DBSCX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGLX Angel Oak Multi-Strategy Income Fund | 4.88% | 5.41% | 5.89% | 4.78% | 3.69% | 4.69% | 4.38% | 4.53% | 4.70% | 4.97% | 5.83% | 6.74% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок ANGLX и DBSCX
Максимальная просадка ANGLX за все время составила -16.40%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGLX и DBSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ANGLX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.40% | -14.12% | -2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -1.60% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.34% | -9.52% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.40% | -14.12% | -2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -1.45% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -1.25% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.41% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANGLX и DBSCX
Текущая волатильность для Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) составляет 0.63%, в то время как у Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что ANGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ANGLX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 1.00% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 1.53% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | 2.29% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 2.70% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.28% | 2.90% | +0.38% |