PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANGL с LONZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANGL с LONZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANGL (VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF) and LONZ (PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - ANGL is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index, while LONZ is a Bank Loan fund actively managed by PIMCO. ANGL is passively managed, while LONZ is actively managed. Over the past 3 years, ANGL returned 8.50%/yr vs 8.25%/yr for LONZ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ANGL charges 0.35%/yr vs 0.62%/yr for LONZ.

Доходность

Сравнение доходности ANGL и LONZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ANGL показывает доходность 1.76%, а LONZ немного ниже – 1.70%.

ANGL

1 день
0.21%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.92%
1 год
8.04%
3 года*
8.50%
5 лет*
3.48%
10 лет*
6.28%

LONZ

1 день
-0.08%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.60%
1 год
5.35%
3 года*
8.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANGL и LONZ

2026 (YTD)2025202420232022
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		1.76%9.04%6.06%12.52%-1.23%
LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund		1.70%5.05%9.85%12.56%0.80%

Correlation

The correlation between ANGL and LONZ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF

PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с ANGL:
ANGL с FALNANGL с HYGANGL с VWEAXANGL с ^VIXANGL с SPYANGL с BLVANGL с IGSB
Часто сравнивают с LONZ:
LONZ с HYSLONZ с PFIUXLONZ с FTSLLONZ с BNDXLONZ с FLBLLONZ с FLRTLONZ с VCSH

Доходность на риск

ANGL vs. LONZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANGL
Ранг доходности на риск ANGL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
LONZ
Ранг доходности на риск LONZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LONZ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONZ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONZ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANGL c LONZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANGLLONZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.38

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.32

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.57

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.64

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

10.97

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANGL vs. LONZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANGL на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LONZ равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANGL и LONZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANGLLONZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.38

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

2.33

-1.59

Просадки

Сравнение просадок ANGL и LONZ

Максимальная просадка ANGL за все время составила -29.31%, что больше максимальной просадки LONZ в -4.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGL и LONZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANGLLONZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.31%

-4.19%

-25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-2.03%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.48%

-4.19%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.13%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-0.47%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.49%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ANGL и LONZ

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что ANGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LONZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANGLLONZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

0.54%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

2.05%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

2.26%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.63%

3.21%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.28%

3.21%

+6.07%

Сравнение комиссий ANGL и LONZ

ANGL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LONZ в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANGL и LONZ

Дивидендная доходность ANGL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности LONZ в 8.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		6.36%6.20%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.34%5.81%
LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund		8.14%6.60%8.16%8.29%3.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ANGL and LONZ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANGL has higher volatility (1.36%) compared to LONZ (0.54%). In terms of maximum drawdown, ANGL dropped -29.31% vs LONZ's -4.19%.

On 3-year performance, ANGL leads with 8.50% vs 8.25% for LONZ. On fees, ANGL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LONZ has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ANGL has performed better with a 8.50% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ANGL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.62% for LONZ.

LONZ has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 6.36% for ANGL.

ANGL is categorized as High Yield Bonds, while LONZ is Bank Loan. They also come from different issuers: VanEck and PIMCO. Their fees differ too: 0.35% for ANGL and 0.62% for LONZ.

LONZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANGL и LONZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор