PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LONZ с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LONZ с VCSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LONZ (PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - LONZ is a Bank Loan fund actively managed by PIMCO, while VCSH is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. LONZ is actively managed, while VCSH is passively managed. Over the past 3 years, LONZ returned 8.28%/yr vs 5.52%/yr for VCSH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. LONZ charges 0.62%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.

Доходность

Сравнение доходности LONZ и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LONZ показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.64%.

LONZ

1 день
-0.05%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.74%
1 год
5.52%
3 года*
8.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCSH

1 день
-0.08%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.59%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.32%
10 лет*
2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LONZ и VCSH

2026 (YTD)2025202420232022
LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund		1.79%5.05%9.85%12.56%0.80%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.64%6.77%4.91%6.20%-0.63%

Correlation

The correlation between LONZ and VCSH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LONZ:
LONZ с HYSLONZ с PFIUXLONZ с FTSLLONZ с ANGLLONZ с BNDXLONZ с FLBLLONZ с FLRT
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с IGSBVCSH с BSVVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Доходность на риск

LONZ vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LONZ
Ранг доходности на риск LONZ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LONZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONZ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONZ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LONZ c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LONZVCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.45

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.85

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.48

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.29

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

13.55

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LONZ vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LONZ на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSH равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LONZ и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LONZVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.45

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

1.02

+1.32

Просадки

Сравнение просадок LONZ и VCSH

Максимальная просадка LONZ за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONZ и VCSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LONZVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.19%

-12.86%

+8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.03%

-1.40%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.19%

-1.40%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.32%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-0.97%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.34%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LONZ и VCSH

Текущая волатильность для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) составляет 0.54%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.57%. Это указывает на то, что LONZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LONZVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.57%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

1.38%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

1.88%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

2.88%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

3.35%

-0.14%

Сравнение комиссий LONZ и VCSH

LONZ берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LONZ и VCSH

Дивидендная доходность LONZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности VCSH в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund		8.14%6.60%8.16%8.29%3.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.45%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Часто задаваемые вопросы

LONZ and VCSH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCSH has higher volatility (0.57%) compared to LONZ (0.54%). In terms of maximum drawdown, LONZ dropped -4.19% vs VCSH's -12.86%.

On 3-year performance, LONZ leads with 8.28% vs 5.52% for VCSH. On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LONZ has performed better with a 8.28% return vs 5.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.62% for LONZ.

LONZ has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 4.45% for VCSH.

LONZ is categorized as Bank Loan, while VCSH is Corporate Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and Vanguard. Their fees differ too: 0.62% for LONZ and 0.04% for VCSH.

LONZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LONZ и VCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор