Сравнение ANGL с IBHD
ANGL (VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF) and IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds - ANGL tracks the BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index while IBHD tracks the Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Both are passively managed. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ANGL и IBHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ANGL
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 6.27%
IBHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANGL и IBHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 0.54% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANGL vs. IBHD — Ранг доходности на риск
ANGL
IBHD
Сравнение ANGL c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANGL | IBHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANGL | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ANGL и IBHD
Максимальная просадка ANGL за все время составила -29.31%, что больше максимальной просадки IBHD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGL и IBHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANGL | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.31% | 0.00% | -29.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | 0.00% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | 0.00% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ANGL и IBHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANGL | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 0.00% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.63% | 0.00% | +7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 0.00% | +9.28% |
Сравнение комиссий ANGL и IBHD
И ANGL, и IBHD имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANGL и IBHD
Дивидендная доходность ANGL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 6.37% | 6.20% | 6.29% | 5.27% | 4.72% | 3.90% | 4.67% | 5.19% | 5.99% | 5.25% | 5.34% | 5.81% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ANGL and IBHD have the same expense ratio: 0.35% per year.
ANGL has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 0.00% for IBHD.
ANGL tracks BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index, while IBHD tracks Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares.
Подберите оптимальное распределение для ANGL и IBHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор