Сравнение ANEW с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
ANEW и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ANEW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Global Transformational Changes Index. Фонд был запущен 14 окт. 2020 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ANEW и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ANEW и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | -9.00% | 12.01% | 19.37% | 22.81% | -29.62% | 6.95% | 5.77% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 23.95% |
Доходность по периодам
С начала года, ANEW показывает доходность -9.00%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%.
ANEW
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -9.00%
- 6 месяцев
- -11.62%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ANEW и UPRO
ANEW берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
ANEW vs. UPRO — Ранг доходности на риск
ANEW
UPRO
Сравнение ANEW c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANEW | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.63 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.21 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.06 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 4.22 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANEW | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.63 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.34 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.60 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между ANEW и UPRO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANEW и UPRO
Дивидендная доходность ANEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | 0.69% | 0.54% | 1.08% | 0.87% | 1.05% | 0.24% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок ANEW и UPRO
Максимальная просадка ANEW за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEW и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ANEW | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.87% | -76.82% | +36.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -33.38% | +17.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.87% | -63.94% | +24.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.44% | -18.68% | +5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -14.53% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 8.41% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANEW и UPRO
Текущая волатильность для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) составляет 5.44%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что ANEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ANEW | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 16.04% | -10.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.30% | 28.48% | -18.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 54.36% | -35.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 50.34% | -31.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 53.69% | -34.75% |