PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ANEW с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ANEW и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANEW и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020
ANEW
ProShares MSCI Transformational Changes ETF
-9.00%12.01%19.37%22.81%-29.62%6.95%5.77%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%23.95%

Доходность по периодам

С начала года, ANEW показывает доходность -9.00%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%.


ANEW

1 день
0.63%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-9.00%
6 месяцев
-11.62%
1 год
2.04%
3 года*
10.33%
5 лет*
1.88%
10 лет*

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares MSCI Transformational Changes ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Сравнение комиссий ANEW и UPRO

ANEW берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.


Доходность на риск

ANEW vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ANEW
Ранг доходности на риск ANEW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANEW: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEW: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEW: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEW: 1515
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANEW c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ANEWUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.63

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.21

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.06

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

4.22

-3.75

ANEW vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANEW на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANEW и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ANEWUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.63

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.34

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.60

-0.43

Корреляция

Корреляция между ANEW и UPRO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ANEW и UPRO

Дивидендная доходность ANEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности UPRO в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANEW
ProShares MSCI Transformational Changes ETF
0.69%0.54%1.08%0.87%1.05%0.24%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок ANEW и UPRO

Максимальная просадка ANEW за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEW и UPRO.


Загрузка...

Показатели просадок


ANEWUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-76.82%

+36.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-33.38%

+17.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.87%

-63.94%

+24.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.44%

-18.68%

+5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-14.53%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

8.41%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ANEW и UPRO

Текущая волатильность для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) составляет 5.44%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что ANEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ANEWUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

16.04%

-10.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

28.48%

-18.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

54.36%

-35.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

50.34%

-31.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

53.69%

-34.75%