PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANEW с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANEW с UPRO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ANEW (ProShares MSCI Transformational Changes ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - ANEW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Global Transformational Changes Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, ANEW returned 2.65%/yr vs 20.06%/yr for UPRO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ANEW charges 0.45%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности ANEW и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANEW показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 16.91%.

ANEW

1 день
0.36%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
-0.88%
1 год
2.56%
3 года*
12.64%
5 лет*
2.65%
10 лет*
—

UPRO

1 день
0.02%
1 месяц
-7.43%
С начала года
16.91%
6 месяцев
12.48%
1 год
56.39%
3 года*
46.74%
5 лет*
20.06%
10 лет*
30.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANEW и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ANEW
ProShares MSCI Transformational Changes ETF		0.19%12.01%19.37%22.81%-29.62%6.95%5.40%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		16.91%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%23.69%

Correlation

The correlation between ANEW and UPRO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.88

The correlation between ANEW and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ANEW и UPRO

Секторы
ANEW
UPRO

Технологии

26.0%
39.1%

Здравоохранение

22.5%
8.3%

Коммуникационные услуги

14.9%
10.6%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.9%

Сырьевые материалы

10.9%
1.7%

Промышленность

6.1%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.5%

Финансовые услуги

3.8%
11.1%

Недвижимость

0.2%
1.8%

Энергетика

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

ANEW
26.0%
UPRO
39.1%

Здравоохранение

ANEW
22.5%
UPRO
8.3%

Коммуникационные услуги

ANEW
14.9%
UPRO
10.6%

Потребительский циклический сектор

ANEW
11.3%
UPRO
9.9%

Сырьевые материалы

ANEW
10.9%
UPRO
1.7%

Промышленность

ANEW
6.1%
UPRO
7.8%

Потребительский защитный сектор

ANEW
4.3%
UPRO
4.5%

Финансовые услуги

ANEW
3.8%
UPRO
11.1%

Недвижимость

ANEW
0.2%
UPRO
1.8%

Энергетика

ANEW

-

UPRO
3.1%

Коммунальные услуги

ANEW

-

UPRO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Transformational Changes ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с ANEW:
ANEW с AIQANEW с SPMOANEW с MEMEANEW с CLIXANEW с GQGUANEW с SGRTANEW с FTCS
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

ANEW vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANEW
Ранг доходности на риск ANEW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANEW: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEW: 1111
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANEW c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ANEWUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
1.53

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
2.01

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.26

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

2.12

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

8.53

-8.08

ANEW vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANEW на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANEW и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ANEW и UPRO

Максимальная просадка ANEW за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEW и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANEWUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-76.82%

+36.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-26.78%

+10.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-48.87%

+28.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.87%

-63.94%

+24.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-10.50%

+5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-14.39%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

6.63%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ANEW и UPRO

Текущая волатильность для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) составляет 4.67%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что ANEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANEWUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

14.44%

-9.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

29.35%

-18.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

37.13%

-23.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

50.62%

-31.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

53.77%

-34.98%

Сравнение комиссий ANEW и UPRO

ANEW берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANEW и UPRO

Дивидендная доходность ANEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности UPRO в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANEW
ProShares MSCI Transformational Changes ETF		0.54%0.54%1.08%0.87%1.05%0.24%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.80%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

ANEW and UPRO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (14.44%) compared to ANEW (4.67%). In terms of maximum drawdown, ANEW dropped -39.87% vs UPRO's -76.82%.

On 5-year performance, UPRO leads with 20.06% vs 2.65% for ANEW. On fees, ANEW is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ANEW has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UPRO has performed better with a 20.06% return vs 2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ANEW is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

UPRO has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.54% for ANEW.

ANEW is categorized as Large Cap Growth Equities, while UPRO is Leveraged Equities. ANEW tracks MSCI Global Transformational Changes Index, while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.45% for ANEW and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANEW и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор