PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANEW с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANEW с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANEW (ProShares MSCI Transformational Changes ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - ANEW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Global Transformational Changes Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, ANEW returned 3.96%/yr vs -49.01%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. ANEW charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности ANEW и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANEW показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%.

ANEW

1 день
0.63%
1 месяц
4.83%
С начала года
2.56%
6 месяцев
1.24%
1 год
5.77%
3 года*
14.01%
5 лет*
3.96%
10 лет*
—

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANEW и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
ANEW
ProShares MSCI Transformational Changes ETF		2.56%12.01%19.37%22.81%-29.62%6.95%5.77%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-27.16%

Correlation

The correlation between ANEW and SQQQ is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г.

-0.88

The correlation between ANEW and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ANEW и SQQQ

Секторы
ANEW
SQQQ

Здравоохранение

23.3%

-

Технологии

22.6%

-

Коммуникационные услуги

16.0%

-

Сырьевые материалы

11.6%

-

Потребительский циклический сектор

11.2%

-

Промышленность

7.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Финансовые услуги

3.6%
97.1%

Недвижимость

0.2%

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

ANEW
23.3%
SQQQ

-

Технологии

ANEW
22.6%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

ANEW
16.0%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

ANEW
11.6%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

ANEW
11.2%
SQQQ

-

Промышленность

ANEW
7.0%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

ANEW
4.6%
SQQQ

-

Финансовые услуги

ANEW
3.6%
SQQQ
97.1%

Недвижимость

ANEW
0.2%
SQQQ

-

Энергетика

ANEW

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

ANEW

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Transformational Changes ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с ANEW:
ANEW с AIQANEW с SPMOANEW с MEMEANEW с CLIXANEW с SGRTANEW с GQGUANEW с FTCS
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

ANEW vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANEW
Ранг доходности на риск ANEW: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANEW: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEW: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANEW c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANEWSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-1.35

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
-2.57

+3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.73

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

-0.98

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

-1.79

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANEW vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANEW на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANEW и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANEWSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-1.35

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.74

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.88

+1.16

Просадки

Сравнение просадок ANEW и SQQQ

Максимальная просадка ANEW за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEW и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANEWSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-100.00%

+60.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-65.95%

+49.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-92.38%

+72.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.87%

-97.23%

+57.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-100.00%

+97.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-92.40%

+79.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

35.96%

-30.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ANEW и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) составляет 3.07%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что ANEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANEWSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

13.81%

-10.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

36.46%

-26.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

47.79%

-34.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

66.61%

-47.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

66.10%

-47.31%

Сравнение комиссий ANEW и SQQQ

ANEW берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANEW и SQQQ

Дивидендная доходность ANEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ANEW
ProShares MSCI Transformational Changes ETF		0.61%0.54%1.08%0.87%1.05%0.24%0.04%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

ANEW and SQQQ have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to ANEW (3.07%). In terms of maximum drawdown, ANEW dropped -39.87% vs SQQQ's -100.00%.

On 5-year performance, ANEW leads with 3.96% vs -49.01% for SQQQ. On fees, ANEW is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ANEW has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ANEW has performed better with a 3.96% return vs -49.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ANEW is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.61% for ANEW.

ANEW is categorized as Large Cap Growth Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. ANEW tracks MSCI Global Transformational Changes Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.45% for ANEW and 0.95% for SQQQ.

ANEW currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANEW и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор