PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANEW с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANEW с SCHG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ANEW (ProShares MSCI Transformational Changes ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ANEW tracks the MSCI Global Transformational Changes Index while SCHG tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ANEW returned 2.65%/yr vs 13.03%/yr for SCHG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ANEW charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности ANEW и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANEW показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 0.23%.

ANEW

1 день
0.36%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
-0.88%
1 год
2.56%
3 года*
12.64%
5 лет*
2.65%
10 лет*
—

SCHG

1 день
-1.09%
1 месяц
-5.54%
С начала года
0.23%
6 месяцев
-1.26%
1 год
14.41%
3 года*
22.19%
5 лет*
13.03%
10 лет*
18.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANEW и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020
ANEW
ProShares MSCI Transformational Changes ETF		0.19%12.01%19.37%22.81%-29.62%6.95%5.40%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.23%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%6.82%

Correlation

The correlation between ANEW and SCHG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.88

The correlation between ANEW and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ANEW и SCHG

Секторы
ANEW
SCHG

Технологии

26.0%
46.7%

Здравоохранение

22.5%
8.4%

Коммуникационные услуги

14.9%
15.3%

Потребительский циклический сектор

11.3%
12.4%

Сырьевые материалы

10.9%
1.3%

Промышленность

6.1%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
1.6%

Финансовые услуги

3.8%
6.6%

Недвижимость

0.2%
0.5%

Энергетика

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

ANEW
26.0%
SCHG
46.7%

Здравоохранение

ANEW
22.5%
SCHG
8.4%

Коммуникационные услуги

ANEW
14.9%
SCHG
15.3%

Потребительский циклический сектор

ANEW
11.3%
SCHG
12.4%

Сырьевые материалы

ANEW
10.9%
SCHG
1.3%

Промышленность

ANEW
6.1%
SCHG
6.0%

Потребительский защитный сектор

ANEW
4.3%
SCHG
1.6%

Финансовые услуги

ANEW
3.8%
SCHG
6.6%

Недвижимость

ANEW
0.2%
SCHG
0.5%

Энергетика

ANEW

-

SCHG
0.7%

Коммунальные услуги

ANEW

-

SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Transformational Changes ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ANEW:
ANEW с AIQANEW с SPMOANEW с MEMEANEW с CLIXANEW с GQGUANEW с SGRTANEW с FTCS
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

ANEW vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANEW
Ранг доходности на риск ANEW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANEW: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEW: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANEW c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ANEWSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
0.89

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
1.29

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.16

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

0.88

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

2.86

-2.41

ANEW vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANEW на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANEW и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ANEW и SCHG

Максимальная просадка ANEW за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEW и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANEWSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-34.59%

-5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-16.41%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-23.39%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.87%

-34.59%

-5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-7.50%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-5.20%

-8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

5.05%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ANEW и SCHG

Текущая волатильность для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) составляет 4.67%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что ANEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANEWSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

5.91%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

12.49%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

16.18%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

22.39%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

21.58%

-2.79%

Сравнение комиссий ANEW и SCHG

ANEW берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANEW и SCHG

Дивидендная доходность ANEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности SCHG в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANEW
ProShares MSCI Transformational Changes ETF		0.54%0.54%1.08%0.87%1.05%0.24%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.40%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

ANEW and SCHG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (5.91%) compared to ANEW (4.67%). In terms of maximum drawdown, ANEW dropped -39.87% vs SCHG's -34.59%.

On 5-year performance, SCHG leads with 13.03% vs 2.65% for ANEW. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ANEW has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHG has performed better with a 13.03% return vs 2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for ANEW.

ANEW has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.40% for SCHG.

ANEW tracks MSCI Global Transformational Changes Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: ProShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.45% for ANEW and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANEW и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор