PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANEW с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANEW с PFM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ANEW (ProShares MSCI Transformational Changes ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ANEW tracks the MSCI Global Transformational Changes Index while PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ANEW returned 2.65%/yr vs 10.64%/yr for PFM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ANEW charges 0.45%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности ANEW и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANEW показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у PFM с доходностью 7.65%.

ANEW

1 день
0.36%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
-0.88%
1 год
2.56%
3 года*
12.64%
5 лет*
2.65%
10 лет*
—

PFM

1 день
0.32%
1 месяц
0.40%
С начала года
7.65%
6 месяцев
6.50%
1 год
17.77%
3 года*
15.68%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANEW и PFM

2026 (YTD)202520242023202220212020
ANEW
ProShares MSCI Transformational Changes ETF		0.19%12.01%19.37%22.81%-29.62%6.95%5.40%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		7.65%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%5.32%

Correlation

The correlation between ANEW and PFM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.74

The correlation between ANEW and PFM has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ANEW и PFM

Секторы
ANEW
PFM

Технологии

26.0%
27.6%

Здравоохранение

22.5%
15.1%

Коммуникационные услуги

14.9%
1.1%

Потребительский циклический сектор

11.3%
3.7%

Сырьевые материалы

10.9%
2.8%

Промышленность

6.1%
10.7%

Потребительский защитный сектор

4.3%
11.1%

Финансовые услуги

3.8%
17.9%

Недвижимость

0.2%
2.0%

Энергетика

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Технологии

ANEW
26.0%
PFM
27.6%

Здравоохранение

ANEW
22.5%
PFM
15.1%

Коммуникационные услуги

ANEW
14.9%
PFM
1.1%

Потребительский циклический сектор

ANEW
11.3%
PFM
3.7%

Сырьевые материалы

ANEW
10.9%
PFM
2.8%

Промышленность

ANEW
6.1%
PFM
10.7%

Потребительский защитный сектор

ANEW
4.3%
PFM
11.1%

Финансовые услуги

ANEW
3.8%
PFM
17.9%

Недвижимость

ANEW
0.2%
PFM
2.0%

Энергетика

ANEW

-

PFM
4.3%

Коммунальные услуги

ANEW

-

PFM
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Transformational Changes ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с ANEW:
ANEW с AIQANEW с SPMOANEW с MEMEANEW с CLIXANEW с GQGUANEW с SGRTANEW с FTCS
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с VBMFXPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

ANEW vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANEW
Ранг доходности на риск ANEW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANEW: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEW: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANEW c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ANEWPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
1.89

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
2.77

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.34

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

2.52

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

10.17

-9.73

ANEW vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANEW на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа PFM равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANEW и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ANEW и PFM

Максимальная просадка ANEW за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEW и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANEWPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-53.21%

+13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-7.09%

-9.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-14.50%

-5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.87%

-17.81%

-22.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-0.80%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-6.92%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

1.75%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ANEW и PFM

ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что ANEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANEWPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

2.37%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

7.18%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

9.45%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

13.51%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

15.20%

+3.59%

Сравнение комиссий ANEW и PFM

ANEW берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANEW и PFM

Дивидендная доходность ANEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности PFM в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANEW
ProShares MSCI Transformational Changes ETF		0.54%0.54%1.08%0.87%1.05%0.24%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.35%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

ANEW and PFM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANEW has higher volatility (4.67%) compared to PFM (2.37%). In terms of maximum drawdown, ANEW dropped -39.87% vs PFM's -53.21%.

On 5-year performance, PFM leads with 10.64% vs 2.65% for ANEW. On fees, ANEW is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFM has performed better with a 10.64% return vs 2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ANEW is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

PFM has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.54% for ANEW.

ANEW tracks MSCI Global Transformational Changes Index, while PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for ANEW and 0.53% for PFM.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANEW и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор