Сравнение ANEW с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и Grizzle Growth ETF (DARP).
ANEW и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ANEW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Global Transformational Changes Index. Фонд был запущен 14 окт. 2020 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ANEW и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ANEW и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | -9.00% | 12.01% | 19.37% | 7.24% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, ANEW показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
ANEW
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -9.00%
- 6 месяцев
- -11.62%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ANEW и DARP
ANEW берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
ANEW vs. DARP — Ранг доходности на риск
ANEW
DARP
Сравнение ANEW c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANEW | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 2.19 | -2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 2.74 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.40 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 4.15 | -4.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 17.03 | -16.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANEW | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 2.19 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.13 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между ANEW и DARP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANEW и DARP
Дивидендная доходность ANEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | 0.69% | 0.54% | 1.08% | 0.87% | 1.05% | 0.24% | 0.04% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ANEW и DARP
Максимальная просадка ANEW за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEW и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ANEW | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.87% | -30.27% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -15.92% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.44% | -8.02% | -5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -4.84% | -8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 3.88% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANEW и DARP
Текущая волатильность для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) составляет 5.44%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что ANEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ANEW | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 9.11% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.30% | 19.29% | -8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 29.51% | -10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 26.41% | -7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 26.41% | -7.47% |