Сравнение ANEW с BITO
ANEW (ProShares MSCI Transformational Changes ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ANEW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Global Transformational Changes Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. ANEW is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, ANEW returned 11.87%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ANEW charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности ANEW и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANEW показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
ANEW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANEW и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | 3.22% | 12.01% | 19.37% | 22.81% | -29.62% | -1.89% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between ANEW and BITO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between ANEW and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANEW vs. BITO — Ранг доходности на риск
ANEW
BITO
Сравнение ANEW c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANEW | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.81 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.89 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | -1.42 | +2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANEW и BITO
Максимальная просадка ANEW за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEW и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANEW | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.87% | -77.86% | +37.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -54.47% | +38.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.26% | -54.47% | +34.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -50.18% | +48.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -37.06% | +23.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 33.91% | -28.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANEW и BITO
Текущая волатильность для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) составляет 3.43%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что ANEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANEW | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 10.49% | -7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 34.48% | -23.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 44.10% | -30.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 54.80% | -35.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 54.80% | -36.07% |
Сравнение комиссий ANEW и BITO
ANEW берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANEW и BITO
Дивидендная доходность ANEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | 0.53% | 0.54% | 1.08% | 0.87% | 1.05% | 0.24% | 0.04% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ANEW and BITO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to ANEW (3.43%). In terms of maximum drawdown, ANEW dropped -39.87% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs 11.87% for ANEW. On fees, ANEW is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ANEW has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs 11.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ANEW is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 0.53% for ANEW.
ANEW is categorized as Large Cap Growth Equities, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.45% for ANEW and 0.95% for BITO.
ANEW currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANEW и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор