PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANDE с XENE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ANDE с XENE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ANDE (The Andersons, Inc.) and XENE (Xenon Pharmaceuticals Inc.) are both stocks. ANDE operates in Food Distribution (Consumer Defensive), while XENE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, ANDE returned 9.87%/yr vs 24.11%/yr for XENE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ANDE и XENE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Andersons, Inc. (ANDE) и Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANDE показывает доходность 34.00%, что значительно выше, чем у XENE с доходностью 21.84%. За последние 10 лет акции ANDE уступали акциям XENE по среднегодовой доходности: 9.87% против 24.11% соответственно.

ANDE

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.10%
С начала года
34.00%
6 месяцев
32.51%
1 год
97.15%
3 года*
17.96%
5 лет*
20.22%
10 лет*
9.87%

XENE

1 день
-0.33%
1 месяц
0.81%
С начала года
21.84%
6 месяцев
22.61%
1 год
73.42%
3 года*
10.93%
5 лет*
24.50%
10 лет*
24.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANDE и XENE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANDE
The Andersons, Inc.		34.00%33.82%-28.80%67.00%-7.77%61.48%0.81%-13.20%-2.10%-29.00%
XENE
Xenon Pharmaceuticals Inc.		21.84%14.34%-14.89%16.81%26.22%103.12%17.32%107.77%123.36%-63.31%

Correlation

The correlation between ANDE and XENE is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2014 г.

0.13

The correlation between ANDE and XENE shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ANDE:

$5.02

XENE:

-$4.72

Общая выручка (12 мес.)

ANDE:

$10.98B

XENE:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

ANDE:

$754.24M

XENE:

-$78.30M

EBITDA (12 мес.)

ANDE:

$272.26M

XENE:

-$399.62M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Andersons, Inc.

Xenon Pharmaceuticals Inc.

Часто сравнивают с ANDE:
ANDE с SFMANDE с BGANDE с WEATANDE с QQQANDE с LLYANDE с SPYANDE с USFD
Часто сравнивают с XENE:
XENE с ERICXENE с LLYXENE с BZQIYXENE с BIIBXENE с SES.TOXENE с NBIXXENE с ARE.TO

Доходность на риск

ANDE vs. XENE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANDE
Ранг доходности на риск ANDE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANDE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XENE
Ранг доходности на риск XENE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XENE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XENE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XENE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XENE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XENE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANDE c XENE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Andersons, Inc. (ANDE) и Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ANDEXENEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
1.24

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.24

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.93

4.01

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.52

8.90

+10.61

ANDE vs. XENE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANDE на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа XENE равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANDE и XENE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ANDE и XENE

Максимальная просадка ANDE за все время составила -81.75%, что меньше максимальной просадки XENE в -90.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANDE и XENE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANDEXENEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.75%

-90.43%

+8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-18.40%

+4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.94%

-43.59%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.82%

-43.59%

-5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.72%

-77.66%

+4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.88%

-12.99%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.29%

-39.41%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

8.27%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ANDE и XENE

The Andersons, Inc. (ANDE) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что ANDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XENE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANDEXENEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

8.21%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.12%

46.47%

-21.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.12%

59.79%

-25.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.88%

67.59%

-28.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.53%

66.41%

-24.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANDE и XENE

Дивидендная доходность ANDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как XENE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANDE
The Andersons, Inc.		1.12%1.47%1.41%1.29%2.07%1.82%2.86%2.71%2.22%2.07%1.40%1.82%
XENE
Xenon Pharmaceuticals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANDE и XENE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Andersons, Inc. и Xenon Pharmaceuticals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
2.63B
0
(ANDE) Общая выручка
(XENE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ANDE and XENE have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANDE has higher volatility (8.86%) compared to XENE (8.21%). In terms of maximum drawdown, ANDE dropped -81.75% vs XENE's -90.43%.

ANDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANDE и XENE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор