Сравнение ANDE с ECON
ANDE (The Andersons, Inc.) is a stock, while ECON (Columbia Emerging Markets Consumer ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index. Over the past 10 years, ANDE returned 9.50%/yr vs 6.10%/yr for ECON. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANDE и ECON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANDE показывает доходность 38.03%, что значительно выше, чем у ECON с доходностью 35.02%. За последние 10 лет акции ANDE превзошли акции ECON по среднегодовой доходности: 9.50% против 6.10% соответственно.
ANDE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- 38.03%
- 6 месяцев
- 41.11%
- 1 год
- 109.98%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 9.50%
ECON
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 13.52%
- С начала года
- 35.02%
- 6 месяцев
- 38.26%
- 1 год
- 65.21%
- 3 года*
- 23.87%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 6.10%
Сравнение доходности по годам ANDE и ECON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDE The Andersons, Inc. | 38.03% | 33.82% | -28.80% | 67.00% | -7.77% | 61.48% | 0.81% | -13.20% | -2.10% | -29.00% |
ECON Columbia Emerging Markets Consumer ETF | 35.02% | 34.15% | 0.22% | 7.51% | -16.00% | -14.11% | 20.83% | 17.22% | -26.87% | 27.46% |
Correlation
The correlation between ANDE and ECON is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г. | 0.34 |
The correlation between ANDE and ECON shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANDE vs. ECON — Ранг доходности на риск
ANDE
ECON
Сравнение ANDE c ECON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Andersons, Inc. (ANDE) и Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANDE | ECON | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.29 | 3.22 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.63 | 4.16 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.58 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.85 | 4.76 | +3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.89 | 17.83 | +7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANDE | ECON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | 3.22 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.35 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.29 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.24 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ANDE и ECON
Максимальная просадка ANDE за все время составила -81.75%, что больше максимальной просадки ECON в -45.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANDE и ECON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANDE | ECON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.75% | -45.37% | -36.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.09% | -13.76% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -16.37% | -30.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.82% | -38.08% | -10.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.72% | -45.37% | -27.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -1.24% | -6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.33% | -16.65% | -15.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 3.67% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANDE и ECON
The Andersons, Inc. (ANDE) имеет более высокую волатильность в 16.55% по сравнению с Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что ANDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANDE | ECON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.55% | 9.10% | +7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.25% | 17.65% | +7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.68% | 20.38% | +13.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.88% | 20.28% | +18.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.52% | 21.03% | +20.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANDE и ECON
Дивидендная доходность ANDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности ECON в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDE The Andersons, Inc. | 1.08% | 1.47% | 1.41% | 1.29% | 2.07% | 1.82% | 2.86% | 2.71% | 2.22% | 2.07% | 1.40% | 1.82% |
ECON Columbia Emerging Markets Consumer ETF | 1.31% | 1.77% | 0.76% | 1.57% | 2.06% | 1.08% | 0.63% | 1.68% | 0.98% | 0.35% | 0.74% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
ANDE and ECON have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANDE has higher volatility (16.55%) compared to ECON (9.10%). In terms of maximum drawdown, ANDE dropped -81.75% vs ECON's -45.37%.
ANDE currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 3.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANDE и ECON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор