Сравнение AMZY с GMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).
AMZY и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZY и GMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZY и GMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | -9.33% | 10.39% | 35.28% | 18.31% |
GMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 2.32% | 9.29% | 12.14% | 4.26% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZY показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.
AMZY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMAR
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZY и GMAR
AMZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GMAR в 0.85%.
Доходность на риск
AMZY vs. GMAR — Ранг доходности на риск
AMZY
GMAR
Сравнение AMZY c GMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZY | GMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.46 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 2.14 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.46 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.84 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 11.96 | -10.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZY | GMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.46 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.71 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между AMZY и GMAR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZY и GMAR
Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.16%, тогда как GMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 60.16% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
GMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMZY и GMAR
Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и GMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZY | GMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -9.11% | -14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -6.85% | -12.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | 0.00% | -15.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -0.57% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.86% | 1.05% | +6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZY и GMAR
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что AMZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZY | GMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 2.22% | +5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 2.87% | +14.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 8.50% | +18.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 6.96% | +18.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.24% | 6.96% | +18.28% |