PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMZY с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMZY и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZY и GMAR


2026 (YTD)202520242023
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
-9.33%10.39%35.28%18.31%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
2.32%9.29%12.14%4.26%

Доходность по периодам

С начала года, AMZY показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.


AMZY

1 день
0.27%
1 месяц
1.35%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
-5.92%
1 год
7.82%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Сравнение комиссий AMZY и GMAR

AMZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GMAR в 0.85%.


Доходность на риск

AMZY vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMZY
Ранг доходности на риск AMZY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY: 2020
Ранг коэф-та Мартина

GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZY c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMZYGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.46

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

2.14

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.46

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.84

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

11.96

-10.83

AMZY vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZY на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа GMAR равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZY и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AMZYGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.46

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.71

-0.95

Корреляция

Корреляция между AMZY и GMAR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и GMAR

Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.16%, тогда как GMAR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
60.16%52.59%47.91%9.90%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZY и GMAR

Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и GMAR.


Загрузка...

Показатели просадок


AMZYGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-9.11%

-14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-6.85%

-12.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.49%

0.00%

-15.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-0.57%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.86%

1.05%

+6.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и GMAR

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что AMZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AMZYGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

2.22%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

2.87%

+14.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.93%

8.50%

+18.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.24%

6.96%

+18.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.24%

6.96%

+18.28%