PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZY с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMZYAMD
Дох-ть с нач. г.31.58%-0.04%
Дох-ть за 1 год39.77%24.25%
Коэф-т Шарпа1.830.62
Коэф-т Сортино2.511.13
Коэф-т Омега1.351.15
Коэф-т Кальмара2.470.76
Коэф-т Мартина8.081.40
Индекс Язвы5.02%21.27%
Дневная вол-ть22.14%48.36%
Макс. просадка-16.41%-96.57%
Текущая просадка-1.45%-30.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AMZY и AMD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMZY и AMD

С начала года, AMZY показывает доходность 31.58%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью -0.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.83%
-2.13%
AMZY
AMD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZY c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMZY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZY, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZY, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZY, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZY, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZY, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.08
AMD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMD, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMD, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMD, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.40

Сравнение коэффициента Шарпа AMZY и AMD

Показатель коэффициента Шарпа AMZY на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа AMD равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZY и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
1.83
0.62
AMZY
AMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и AMD

Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.64%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
36.64%9.90%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZY и AMD

Максимальная просадка AMZY за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.45%
-30.29%
AMZY
AMD

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и AMD

Текущая волатильность для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) составляет 7.73%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 14.92%. Это указывает на то, что AMZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.73%
14.92%
AMZY
AMD