PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZY с AMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZY с AMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) is Options Trading fund actively managed by YieldMax, while AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) is a stock. Over the past year, AMZY returned 14.23% vs 362.47% for AMD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMZY и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZY показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 153.32%.

AMZY

1 день
-2.31%
1 месяц
-6.16%
С начала года
3.56%
6 месяцев
3.86%
1 год
14.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMD

1 день
4.02%
1 месяц
58.85%
С начала года
153.32%
6 месяцев
149.32%
1 год
362.47%
3 года*
66.35%
5 лет*
46.07%
10 лет*
62.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZY и AMD

2026 (YTD)202520242023
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		3.56%10.39%35.28%18.31%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		153.32%77.30%-18.06%30.45%

Correlation

The correlation between AMZY and AMD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF

Advanced Micro Devices, Inc.

Часто сравнивают с AMZY:
AMZY с AMZNAMZY с AMZPAMZY с APLYAMZY с GOOYAMZY с FBYAMZY с CONYAMZY с MSFO
Часто сравнивают с AMD:
AMD с NVDAAMD с INTCAMD с MUAMD с TSMAMD с PLTRAMD с MRVLAMD с SPY

Доходность на риск

AMZY vs. AMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZY
Ранг доходности на риск AMZY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг доходности на риск AMD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMD: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZY c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZYAMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
5.64

-5.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
4.97

-4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.66

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

13.16

-12.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

27.28

-25.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZY vs. AMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZY на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа AMD равного 5.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZY и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZYAMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

5.64

-5.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.17

+0.78

Просадки

Сравнение просадок AMZY и AMD

Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и AMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZYAMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-96.59%

+72.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-27.76%

+8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-63.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

0.00%

-7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-56.68%

+51.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.88%

13.36%

-5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и AMD

Текущая волатильность для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) составляет 6.01%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 24.11%. Это указывает на то, что AMZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZYAMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

24.11%

-18.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

47.17%

-31.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.59%

64.84%

-41.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

55.25%

-30.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

56.83%

-31.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и AMD

Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.72%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		57.72%52.59%47.91%9.90%

Часто задаваемые вопросы

AMZY and AMD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMD has higher volatility (24.11%) compared to AMZY (6.01%). In terms of maximum drawdown, AMZY dropped -23.70% vs AMD's -96.59%.

AMD currently has the higher Sharpe Ratio (5.64 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZY и AMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор