PortfoliosLab logo
Сравнение AMZY с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMZY и AMD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AMZY и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.09%
-16.40%
AMZY
AMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZY:

0.19

AMD:

-0.68

Коэф-т Сортино

AMZY:

0.44

AMD:

-0.83

Коэф-т Омега

AMZY:

1.06

AMD:

0.90

Коэф-т Кальмара

AMZY:

0.22

AMD:

-0.58

Коэф-т Мартина

AMZY:

0.61

AMD:

-1.30

Индекс Язвы

AMZY:

8.36%

AMD:

27.96%

Дневная вол-ть

AMZY:

26.84%

AMD:

53.39%

Макс. просадка

AMZY:

-23.69%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

AMZY:

-16.86%

AMD:

-55.31%

Доходность по периодам

С начала года, AMZY показывает доходность -9.35%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью -21.79%.


AMZY

С начала года

-9.35%

1 месяц

-6.17%

6 месяцев

1.38%

1 год

5.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMD

С начала года

-21.79%

1 месяц

-17.72%

6 месяцев

-38.43%

1 год

-37.74%

5 лет

10.99%

10 лет

44.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZY и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMZY
Ранг риск-скорректированной доходности AMZY, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZY c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMZY, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMZY: 0.19
AMD: -0.68
Коэффициент Сортино AMZY, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMZY: 0.44
AMD: -0.83
Коэффициент Омега AMZY, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMZY: 1.06
AMD: 0.90
Коэффициент Кальмара AMZY, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMZY: 0.22
AMD: -0.58
Коэффициент Мартина AMZY, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMZY: 0.61
AMD: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа AMZY на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа AMD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZY и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
-0.68
AMZY
AMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и AMD

Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.29%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
55.29%47.91%9.90%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZY и AMD

Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.69%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.86%
-55.31%
AMZY
AMD

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и AMD

Текущая волатильность для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) составляет 14.87%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 30.86%. Это указывает на то, что AMZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.87%
30.86%
AMZY
AMD