PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZY с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMZY и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.29%
-14.30%
AMZY
AMD

Доходность по периодам

С начала года, AMZY показывает доходность 27.23%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью -6.73%.


AMZY

С начала года

27.23%

1 месяц

3.58%

6 месяцев

3.29%

1 год

32.96%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

AMD

С начала года

-6.73%

1 месяц

-10.77%

6 месяцев

-14.30%

1 год

12.23%

5 лет (среднегодовая)

28.64%

10 лет (среднегодовая)

47.57%

Основные характеристики


AMZYAMD
Коэф-т Шарпа1.450.32
Коэф-т Сортино2.040.77
Коэф-т Омега1.281.10
Коэф-т Кальмара2.010.39
Коэф-т Мартина6.520.69
Индекс Язвы5.06%22.14%
Дневная вол-ть22.76%48.44%
Макс. просадка-16.41%-96.57%
Текущая просадка-6.30%-34.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AMZY и AMD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZY c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZY, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.450.32
Коэффициент Сортино AMZY, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.040.77
Коэффициент Омега AMZY, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.10
Коэффициент Кальмара AMZY, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.010.39
Коэффициент Мартина AMZY, с текущим значением в 6.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.520.69
AMZY
AMD

Показатель коэффициента Шарпа AMZY на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа AMD равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZY и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
1.45
0.32
AMZY
AMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и AMD

Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.59%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
46.59%9.90%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZY и AMD

Максимальная просадка AMZY за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.30%
-34.96%
AMZY
AMD

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и AMD

Текущая волатильность для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) составляет 9.29%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 14.85%. Это указывает на то, что AMZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.29%
14.85%
AMZY
AMD