PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZW с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZW с OMAH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AMZW returned 3.13% vs 11.30% for OMAH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. AMZW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.

Доходность

Сравнение доходности AMZW и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZW показывает доходность -4.59%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 5.24%.

AMZW

1 день
-3.89%
1 месяц
-17.54%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-5.53%
1 год
3.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMAH

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.54%
С начала года
5.24%
6 месяцев
4.79%
1 год
11.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZW и OMAH

2026 (YTD)2025
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		-4.59%7.33%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		5.24%7.02%

Correlation

The correlation between AMZW and OMAH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.31

Сравнение распределения секторов AMZW и OMAH

Секторы
AMZW
OMAH

Потребительский циклический сектор

24.5%
4.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

19.8%

Потребительский защитный сектор

-

13.2%

Энергетика

-

8.8%

Финансовые услуги

-

37.3%

Здравоохранение

-

4.4%

Промышленность

-

4.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

11.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

AMZW
24.5%
OMAH
4.1%

Сырьевые материалы

AMZW

-

OMAH

-

Коммуникационные услуги

AMZW

-

OMAH
19.8%

Потребительский защитный сектор

AMZW

-

OMAH
13.2%

Энергетика

AMZW

-

OMAH
8.8%

Финансовые услуги

AMZW

-

OMAH
37.3%

Здравоохранение

AMZW

-

OMAH
4.4%

Промышленность

AMZW

-

OMAH
4.9%

Недвижимость

AMZW

-

OMAH

-

Технологии

AMZW

-

OMAH
11.6%

Коммунальные услуги

AMZW

-

OMAH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с AMZW:
AMZW с AMZYAMZW с AMZNAMZW с AMZPAMZW с NVYYAMZW с BRKWAMZW с AVGWAMZW с XPAY
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с SPYIOMAH с QUSAOMAH с VOO

Доходность на риск

AMZW vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZW
Ранг доходности на риск AMZW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZW: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZW: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZW: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZW c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZWOMAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
1.41

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
1.98

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.25

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

3.78

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.26

8.91

-8.65

AMZW vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZW на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа OMAH равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZW и OMAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZW и OMAH

Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и OMAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZWOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.79%

-11.83%

-14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.79%

-3.00%

-23.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.43%

-2.02%

-19.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-1.27%

-7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.95%

1.27%

+10.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZW и OMAH

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) имеет более высокую волатильность в 12.51% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что AMZW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZWOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.51%

2.21%

+10.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.48%

5.59%

+20.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.56%

8.03%

+29.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.40%

12.99%

+24.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.40%

12.99%

+24.41%

Сравнение комиссий AMZW и OMAH

AMZW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZW и OMAH

Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 51.15%, что больше доходности OMAH в 14.06%

ПозицияTTM2025
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		51.15%25.29%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		14.06%12.86%

Часто задаваемые вопросы

AMZW and OMAH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZW has higher volatility (12.51%) compared to OMAH (2.21%). In terms of maximum drawdown, AMZW dropped -26.79% vs OMAH's -11.83%.

On 1-year performance, OMAH leads with 11.30% vs 3.13% for AMZW. On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OMAH has performed better with a 11.30% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for AMZW.

AMZW has the higher dividend yield at 51.15%, compared with 14.06% for OMAH.

They also come from different issuers: Roundhill and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for AMZW and 0.95% for OMAH.

OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZW и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор