PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZW с NVDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZW с NVDW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and NVDW (Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, AMZW returned 3.13% vs 26.14% for NVDW. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AMZW и NVDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZW показывает доходность -4.59%, что значительно ниже, чем у NVDW с доходностью 3.26%.

AMZW

1 день
-3.89%
1 месяц
-17.54%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-5.53%
1 год
3.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDW

1 день
-1.74%
1 месяц
-10.84%
С начала года
3.26%
6 месяцев
2.08%
1 год
26.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZW и NVDW

2026 (YTD)2025
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		-4.59%7.33%
NVDW
Roundhill NVDA WeeklyPay ETF		3.26%32.42%

Correlation

The correlation between AMZW and NVDW is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF

Roundhill NVDA WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с AMZW:
AMZW с AMZYAMZW с AMZNAMZW с AMZPAMZW с NVYYAMZW с BRKWAMZW с AVGWAMZW с XPAY
Часто сравнивают с NVDW:
NVDW с NVIINVDW с NVDYNVDW с NVDANVDW с PLTWNVDW с ULTYNVDW с AVGWNVDW с TQQY

Доходность на риск

AMZW vs. NVDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZW
Ранг доходности на риск AMZW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZW: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZW: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZW: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NVDW
Ранг доходности на риск NVDW: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDW: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDW: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDW: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDW: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZW c NVDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZWNVDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
0.62

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
1.13

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.13

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

1.03

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.26

2.35

-2.09

AMZW vs. NVDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZW на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа NVDW равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZW и NVDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZW и NVDW

Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, примерно равная максимальной просадке NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и NVDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZWNVDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.79%

-25.54%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.79%

-25.54%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.43%

-20.44%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-8.59%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.95%

11.15%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZW и NVDW

Текущая волатильность для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) составляет 12.51%, в то время как у Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) волатильность равна 15.11%. Это указывает на то, что AMZW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZWNVDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.51%

15.11%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.48%

31.81%

-5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.56%

42.48%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.40%

41.92%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.40%

41.92%

-4.52%

Сравнение комиссий AMZW и NVDW

И AMZW, и NVDW имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZW и NVDW

Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 51.15%, что меньше доходности NVDW в 65.71%

ПозицияTTM2025
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		51.15%25.29%
NVDW
Roundhill NVDA WeeklyPay ETF		65.71%38.94%

Часто задаваемые вопросы

AMZW and NVDW have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDW has higher volatility (15.11%) compared to AMZW (12.51%). In terms of maximum drawdown, AMZW dropped -26.79% vs NVDW's -25.54%.

On 1-year performance, NVDW leads with 26.14% vs 3.13% for AMZW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AMZW has been the lower-risk option at 12.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDW has performed better with a 26.14% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMZW and NVDW have the same expense ratio: 0.99% per year.

NVDW has the higher dividend yield at 65.71%, compared with 51.15% for AMZW.

NVDW currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZW и NVDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор