PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZW с DRAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZW с DRAM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - AMZW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. AMZW charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.

Доходность

Сравнение доходности AMZW и DRAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AMZW

1 день
-3.89%
1 месяц
-17.54%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-5.53%
1 год
3.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRAM

1 день
9.95%
1 месяц
27.07%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZW и DRAM

2026 (YTD)
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		8.64%
DRAM
Roundhill Memory ETF		184.78%

Correlation

The correlation between AMZW and DRAM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.29

Сравнение распределения секторов AMZW и DRAM

Секторы
AMZW
DRAM

Потребительский циклический сектор

24.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

AMZW
24.5%
DRAM

-

Сырьевые материалы

AMZW

-

DRAM

-

Коммуникационные услуги

AMZW

-

DRAM

-

Потребительский защитный сектор

AMZW

-

DRAM

-

Энергетика

AMZW

-

DRAM

-

Финансовые услуги

AMZW

-

DRAM

-

Здравоохранение

AMZW

-

DRAM

-

Промышленность

AMZW

-

DRAM

-

Недвижимость

AMZW

-

DRAM

-

Технологии

AMZW

-

DRAM
100.0%

Коммунальные услуги

AMZW

-

DRAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF

Roundhill Memory ETF

Часто сравнивают с AMZW:
AMZW с AMZYAMZW с AMZNAMZW с AMZPAMZW с NVYYAMZW с BRKWAMZW с AVGWAMZW с XPAY
Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с AISDRAM с SMHDRAM с MUDRAM с SOXXDRAM с SOXQDRAM с QTUMDRAM с EWY

Доходность на риск

AMZW vs. DRAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZW
Ранг доходности на риск AMZW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZW: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZW: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZW: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZW c DRAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZWDRAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.26

—

—

AMZW vs. DRAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZW и DRAM

Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки DRAM в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и DRAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZWDRAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.79%

-19.97%

-6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.43%

-4.74%

-16.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-3.30%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.95%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMZW и DRAM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZWDRAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.51%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.48%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.56%

93.13%

-55.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.40%

93.13%

-55.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.40%

93.13%

-55.73%

Сравнение комиссий AMZW и DRAM

AMZW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZW и DRAM

Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 51.15%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		51.15%25.29%
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMZW and DRAM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for AMZW.

AMZW has the higher dividend yield at 51.15%, compared with 0.00% for DRAM.

AMZW is categorized as Derivative Income, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for AMZW and 0.65% for DRAM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZW и DRAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор