Сравнение AMZW с CHAT
AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - AMZW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while CHAT is a Artificial Intelligence fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, AMZW returned 27.02% vs 78.97% for CHAT. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AMZW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.
Доходность
Сравнение доходности AMZW и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZW показывает доходность 18.32%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 51.14%.
AMZW
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 13.55%
- 6 месяцев
- 17.47%
- С начала года
- 18.32%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.54%
CHAT
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 50.12%
- С начала года
- 51.14%
- 1 год
- 78.97%
- 3 года*
- 45.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 48.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $934.74K | $647.40K | $754.53K | |
| $67.53M | $57.41M | $65.64M |
Сравнение доходности по годам AMZW и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 18.32% | 7.33% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 51.14% | 31.80% |
Correlation
The correlation between AMZW and CHAT is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение распределения секторов AMZW и CHAT
Секторы
AMZW
CHAT
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
AMZW
CHAT
Сырьевые материалы
AMZW
-
CHAT
-
Коммуникационные услуги
AMZW
-
CHAT
Потребительский защитный сектор
AMZW
-
CHAT
-
Энергетика
AMZW
-
CHAT
-
Финансовые услуги
AMZW
-
CHAT
Здравоохранение
AMZW
-
CHAT
-
Промышленность
AMZW
-
CHAT
Недвижимость
AMZW
-
CHAT
-
Технологии
AMZW
-
CHAT
Коммунальные услуги
AMZW
-
CHAT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZW vs. CHAT — Ранг доходности на риск
AMZW
CHAT
Сравнение AMZW c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZW | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.80 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 9.68 | -7.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZW и CHAT
Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZW | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -31.34% | +4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.79% | -28.34% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -14.37% | +9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -5.77% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.78% | 8.18% | +4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZW и CHAT
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) с волатильностью 16.97%. Это указывает на то, что AMZW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZW | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.55% | 16.97% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.23% | 34.87% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.80% | 39.55% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.16% | 32.58% | +8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.16% | 32.58% | +8.58% |
Сравнение комиссий AMZW и CHAT
AMZW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CHAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZW и CHAT
Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 40.03%, что больше доходности CHAT в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 40.03% | 25.29% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.89% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
AMZW and CHAT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZW has higher volatility (20.55%) compared to CHAT (16.97%). In terms of maximum drawdown, AMZW dropped -26.79% vs CHAT's -31.34%.
On 1-year performance, CHAT leads with 78.97% vs 27.02% for AMZW. On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CHAT has been the lower-risk option at 16.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 78.97% return vs 27.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for AMZW.
AMZW has the higher dividend yield at 40.03%, compared with 1.89% for CHAT.
AMZW is categorized as Derivative Income, while CHAT is Artificial Intelligence. Their fees differ too: 0.99% for AMZW and 0.75% for CHAT.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZW и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор