Сравнение AMZU с NRGU
AMZU (Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - AMZU tracks the Amazon.com, Inc. (150%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, AMZU returned 23.24% vs 171.19% for NRGU. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. AMZU charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.
Доходность
Сравнение доходности AMZU и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZU показывает доходность 11.24%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 125.94%.
AMZU
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 11.82%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 125.94%
- 6 месяцев
- 93.16%
- 1 год
- 171.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZU и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | 11.24% | -12.34% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 125.94% | -33.00% |
Correlation
The correlation between AMZU and NRGU is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.01 |
The correlation between AMZU and NRGU shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов AMZU и NRGU
Секторы
AMZU
NRGU
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
AMZU
NRGU
-
Сырьевые материалы
AMZU
-
NRGU
-
Коммуникационные услуги
AMZU
-
NRGU
-
Потребительский защитный сектор
AMZU
-
NRGU
-
Энергетика
AMZU
-
NRGU
Финансовые услуги
AMZU
-
NRGU
-
Здравоохранение
AMZU
-
NRGU
-
Промышленность
AMZU
-
NRGU
-
Недвижимость
AMZU
-
NRGU
-
Технологии
AMZU
-
NRGU
-
Коммунальные услуги
AMZU
-
NRGU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZU vs. NRGU — Ранг доходности на риск
AMZU
NRGU
Сравнение AMZU c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZU | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 4.31 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 10.74 | -9.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZU | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 2.31 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.43 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок AMZU и NRGU
Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, примерно равная максимальной просадке NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZU | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -57.50% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.98% | -39.95% | -3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.07% | -22.07% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.91% | -25.41% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.94% | 16.01% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZU и NRGU
Текущая волатильность для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) составляет 14.79%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 31.62%. Это указывает на то, что AMZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZU | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.79% | 31.62% | -16.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.74% | 61.19% | -20.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.84% | 75.02% | -15.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.15% | 89.03% | -29.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.15% | 89.03% | -29.88% |
Сравнение комиссий AMZU и NRGU
AMZU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZU и NRGU
Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | 5.46% | 6.12% | 3.79% | 3.37% | 0.50% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZU and NRGU have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (31.62%) compared to AMZU (14.79%). In terms of maximum drawdown, AMZU dropped -55.59% vs NRGU's -57.50%.
On 1-year performance, NRGU leads with 171.19% vs 23.24% for AMZU. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, AMZU has been the lower-risk option at 14.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 171.19% return vs 23.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for AMZU.
AMZU has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 0.00% for NRGU.
AMZU tracks Amazon.com, Inc. (150%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.06% for AMZU and 0.95% for NRGU.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZU и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор