Сравнение AMZP с XAPR

С начала года, AMZP показывает доходность -13.27%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.10%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XAPR в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа XAPR равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AMZP и XAPR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.42%, тогда как XAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и XAPR.

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.