Сравнение AMZP с JULJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ).
AMZP и JULJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZP и JULJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZP и JULJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | -12.57% | 9.56% | 37.42% | 7.73% |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 0.80% | 5.91% | 6.17% | 1.40% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZP показывает доходность -12.57%, что значительно ниже, чем у JULJ с доходностью 0.80%.
AMZP
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- -12.57%
- 6 месяцев
- -8.92%
- 1 год
- 8.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULJ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZP и JULJ
AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JULJ в 0.79%.
Доходность на риск
AMZP vs. JULJ — Ранг доходности на риск
AMZP
JULJ
Сравнение AMZP c JULJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZP | JULJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.27 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 2.11 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.48 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.55 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 15.70 | -14.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZP | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.27 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.91 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между AMZP и JULJ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZP и JULJ
Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.22%, что больше доходности JULJ в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 24.22% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 5.72% | 5.76% | 5.96% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок AMZP и JULJ
Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и JULJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZP | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -3.62% | -23.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -3.62% | -20.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.73% | 0.00% | -18.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -0.11% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.06% | 0.36% | +8.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZP и JULJ
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZP | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 0.68% | +10.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.04% | 1.27% | +20.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.80% | 4.40% | +27.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.50% | 3.16% | +23.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.50% | 3.16% | +23.34% |