PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZP с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZP с DMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

AMZP и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AMZP и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZP и DMAR

2026 (YTD)202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		-13.27%9.56%37.42%7.73%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%12.74%3.69%

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность -13.27%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 1.79%.

AMZP

1 день
4.39%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-13.27%
6 месяцев
-9.25%
1 год
8.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с AMZP:
AMZP с AMZYAMZP с AMZNAMZP с SCHGAMZP с BDGSAMZP с NFLPAMZP с METVAMZP с AMZW
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с OCTQ

Сравнение комиссий AMZP и DMAR

AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DMAR в 0.85%.

AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Доходность на риск

AMZP vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZP c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZPDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.66

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.45

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.51

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

2.08

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

13.69

-12.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZP vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа DMAR равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZPDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.66

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.03

-0.45

Корреляция

Корреляция между AMZP и DMAR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и DMAR

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.42%, тогда как DMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		24.42%22.04%15.15%2.45%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и DMAR

Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZPDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-9.84%

-17.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-6.15%

-17.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.39%

-0.14%

-19.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-1.91%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

0.93%

+8.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и DMAR

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZPDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

1.94%

+8.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

2.71%

+19.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

7.59%

+24.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

7.06%

+19.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.52%

7.05%

+19.47%