Сравнение AMZP с CBOX
AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF) and CBOX (Calamos Tax-Aware Collateral ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Their -0.11 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AMZP charges 0.99%/yr vs 0.14%/yr for CBOX.
Доходность
Сравнение доходности AMZP и CBOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMZP
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 9.19%
- 6 месяцев
- 12.55%
- С начала года
- 11.42%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.05%
CBOX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $286.13K | $288.55K | $406.50K | |
| $7.82M | $8.50M | $7.10M |
Сравнение доходности по годам AMZP и CBOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF | 6.63% |
CBOX Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 1.23% |
Correlation
The correlation between AMZP and CBOX is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZP vs. CBOX — Ранг доходности на риск
AMZP
CBOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AMZP c CBOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF (AMZP) и Calamos Tax-Aware Collateral ETF (CBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZP | CBOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZP и CBOX
Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки CBOX в -2.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и CBOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZP | CBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -2.90% | -24.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -2.20% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -1.50% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZP и CBOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZP | CBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.35% | 7.67% | +25.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.49% | 7.67% | +20.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.49% | 7.67% | +20.82% |
Сравнение комиссий AMZP и CBOX
AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CBOX в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZP и CBOX
Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 18.24%, тогда как CBOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF | 18.24% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
CBOX Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZP and CBOX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOX is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOX is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.99% for AMZP.
AMZP has the higher dividend yield at 18.24%, compared with 0.00% for CBOX.
They also come from different issuers: Kurv and Calamos. Their fees differ too: 0.99% for AMZP and 0.14% for CBOX.
Подберите оптимальное распределение для AMZP и CBOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор