Сравнение AMZN с TMUS
AMZN (Amazon.com, Inc) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, AMZN returned 20.83%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 20.83% против 16.66% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.76%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам AMZN и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between AMZN and TMUS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between AMZN and TMUS shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.59T
TMUS:
$208.40B
AMZN:
$8.37
TMUS:
$9.41
AMZN:
28.50
TMUS:
20.09
AMZN:
0.69
TMUS:
0.31
AMZN:
3.48
TMUS:
2.34
AMZN:
5.87
TMUS:
3.73
AMZN:
$742.78B
TMUS:
$90.53B
AMZN:
$348.59B
TMUS:
$34.92B
AMZN:
$152.71B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. TMUS — Ранг доходности на риск
AMZN
TMUS
Сравнение AMZN c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.91 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.52 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -0.88 | +2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и TMUS
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -86.29% | -8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -30.37% | +8.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -33.65% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -33.65% | -22.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -33.65% | -22.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -29.12% | +15.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -25.96% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 17.87% | -8.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и TMUS
Amazon.com, Inc (AMZN) и T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеют волатильность 7.92% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 7.72% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 19.08% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 24.99% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 23.90% | +11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 26.08% | +6.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и TMUS
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и TMUS
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and TMUS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (7.92%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs TMUS's -86.29%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор