Сравнение AMZN с CPNG
AMZN (Amazon.com, Inc) and CPNG (Coupang, Inc.) are both stocks. Both operate in the Internet Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, AMZN returned 7.58%/yr vs -15.03%/yr for CPNG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и CPNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у CPNG с доходностью -27.38%.
AMZN
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 21.42%
CPNG
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- -27.38%
- 6 месяцев
- -29.59%
- 1 год
- -39.04%
- 3 года*
- -0.29%
- 5 лет*
- -15.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZN и CPNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 6.59% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 9.05% |
CPNG Coupang, Inc. | -27.38% | 7.32% | 35.76% | 10.06% | -49.93% | -53.73% |
Correlation
The correlation between AMZN and CPNG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.68T
CPNG:
$31.26B
AMZN:
$8.37
CPNG:
-$0.09
AMZN:
3.59
CPNG:
1.11
AMZN:
6.05
CPNG:
7.95
AMZN:
$742.78B
CPNG:
$28.65B
AMZN:
$348.59B
CPNG:
$3.65B
AMZN:
$152.71B
CPNG:
$80.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. CPNG — Ранг доходности на риск
AMZN
CPNG
Сравнение AMZN c CPNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Coupang, Inc. (CPNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | CPNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.84 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.71 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | -1.26 | +3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и CPNG
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки CPNG в -85.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и CPNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | CPNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -85.28% | -9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -54.91% | +33.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -54.91% | +24.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -79.01% | +22.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.53% | -73.02% | +62.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.18% | -64.20% | +36.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.23% | 31.00% | -21.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и CPNG
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 8.70%, в то время как у Coupang, Inc. (CPNG) волатильность равна 20.76%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | CPNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 20.76% | -12.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 39.62% | -18.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.34% | 44.27% | -13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.57% | 52.52% | -16.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.51% | 53.73% | -21.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и CPNG
Ни AMZN, ни CPNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и CPNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Coupang, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMZN and CPNG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPNG has higher volatility (20.76%) compared to AMZN (8.70%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs CPNG's -85.28%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и CPNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор