Сравнение AMZN с BNB-USD
AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock, while BNB-USD (BNB) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, AMZN returned 7.35%/yr vs 10.55%/yr for BNB-USD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и BNB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у BNB-USD с доходностью -29.49%.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
BNB-USD
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- -29.49%
- 6 месяцев
- -32.13%
- 1 год
- -7.11%
- 3 года*
- 36.86%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZN и BNB-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 3.23% |
BNB-USD BNB | -29.49% | 23.21% | 124.36% | 26.83% | -51.86% | 1,277.47% | 170.06% | 126.63% | -29.71% | 320.60% |
Correlation
The correlation between AMZN and BNB-USD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. BNB-USD — Ранг доходности на риск
AMZN
BNB-USD
Сравнение AMZN c BNB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и BNB (BNB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | BNB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.13 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -0.20 | +1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и BNB-USD
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки BNB-USD в -79.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и BNB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -79.74% | -14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -56.24% | +34.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -56.24% | +25.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -69.89% | +13.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -53.42% | +40.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -38.71% | +10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 42.27% | -33.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и BNB-USD
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.92%, в то время как у BNB (BNB-USD) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 17.28% | -9.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 34.73% | -14.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 44.38% | -14.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 50.42% | -14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 80.06% | -47.58% |
Часто задаваемые вопросы
AMZN and BNB-USD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNB-USD has higher volatility (17.28%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs BNB-USD's -79.74%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и BNB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор