PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN.NEO с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMZN.NEO с ARCC

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AMZN.NEO (Amazon.com CDR) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. AMZN.NEO operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, AMZN.NEO returned 22.80%/yr vs 11.75%/yr for ARCC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMZN.NEO и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Amazon.com CDR (AMZN.NEO) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AMZN.NEO торгуется в CAD, в то время как ARCC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARCC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMZN.NEO показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -1.13%.

AMZN.NEO

1 день
3.14%
1 месяц
-7.04%
С начала года
5.45%
6 месяцев
8.99%
1 год
13.14%
3 года*
22.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARCC

1 день
-0.91%
1 месяц
2.80%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-2.04%
1 год
-2.11%
3 года*
11.75%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZN.NEO и ARCC

2026 (YTD)20252024202320222021
AMZN.NEO
Amazon.com CDR		5.45%2.68%41.82%78.72%-50.79%-10.18%
ARCC
Ares Capital Corporation		-1.13%-3.55%29.92%17.18%2.25%11.70%

Correlation

The correlation between AMZN.NEO and ARCC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2021 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMZN.NEO:

CA$301.80B

ARCC:

$13.37B

EPS

AMZN.NEO:

$7.17

ARCC:

$1.63

Коэффициент P/E

AMZN.NEO:

2.82

ARCC:

11.42

Коэффициент P/S

AMZN.NEO:

0.31

ARCC:

4.99

Коэффициент P/B

AMZN.NEO:

0.58

ARCC:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

AMZN.NEO:

$691.33B

ARCC:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMZN.NEO:

$345.98B

ARCC:

$1.86B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com CDR

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с AMZN.NEO:
AMZN.NEO с KOAMZN.NEO с NVDA.TOAMZN.NEO с AMZNAMZN.NEO с GOOGAMZN.NEO с TCEHYAMZN.NEO с GOOGLAMZN.NEO с SMH
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с JEPI

Доходность на риск

AMZN.NEO vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN.NEO
Ранг доходности на риск AMZN.NEO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN.NEO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN.NEO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN.NEO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN.NEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN.NEO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN.NEO c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com CDR (AMZN.NEO) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZN.NEOARCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.11

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
-0.03

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.00

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

-0.11

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.38

-0.21

+1.59

AMZN.NEO vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN.NEO на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN.NEO и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZN.NEO и ARCC

Максимальная просадка AMZN.NEO за все время составила -56.92%, что меньше максимальной просадки ARCC в -77.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN.NEO и ARCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZN.NEOARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-77.46%

+20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.03%

-19.35%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.29%

-23.26%

-8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-14.48%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.74%

-10.18%

-9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

10.18%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN.NEO и ARCC

Amazon.com CDR (AMZN.NEO) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что AMZN.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZN.NEOARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

3.83%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.60%

14.65%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.83%

18.63%

+11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.55%

20.86%

+14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.55%

26.17%

+9.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN.NEO и ARCC

AMZN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN.NEO
Amazon.com CDR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation		10.31%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN.NEO и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com CDR и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
180.17B
763.00M
(AMZN.NEO) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMZN.NEO и ARCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amazon.com CDR и Ares Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
50.8%
72.1%
Активы портфеля
AMZN.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила о валовой прибыли в 91.50B при выручке в 180.17B, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.

ARCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

AMZN.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила об операционной прибыли в 17.42B при выручке в 180.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

ARCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.

AMZN.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 180.17B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

ARCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

AMZN.NEO and ARCC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN.NEO и ARCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор