Сравнение AMZD с YXI
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both exchange-traded funds - AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while YXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AMZD returned -20.92%/yr vs -9.98%/yr for YXI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for YXI.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -9.22%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 10.86%.
AMZD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- -6.33%
- С начала года
- -9.22%
- 1 год
- -13.56%
- 3 года*
- -20.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 15.92%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- -9.98%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- -7.35%
Сравнение доходности по годам AMZD и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -9.22% | -9.84% | -30.80% | -46.50% | 45.25% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 10.86% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | -5.27% |
Correlation
The correlation between AMZD and YXI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. YXI — Ранг доходности на риск
AMZD
YXI
Сравнение AMZD c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZD | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.09 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.75 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 1.50 | -2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZD и YXI
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -81.15% | +8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -11.39% | -16.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | -53.12% | -6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.46% | -77.36% | +6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.67% | -54.45% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.45% | 5.69% | +7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и YXI
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 7.55% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 15.50% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.28% | 20.63% | +10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 31.48% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.38% | 27.43% | +5.95% |
Сравнение комиссий AMZD и YXI
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии YXI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и YXI
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности YXI в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.41% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.57% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and YXI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZD has higher volatility (9.79%) compared to YXI (7.55%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs YXI's -81.15%.
On 3-year performance, YXI leads with -9.98% vs -20.92% for AMZD. On fees, YXI is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, YXI has performed better with a -9.98% return vs -20.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YXI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 2.57% for YXI.
AMZD is categorized as Inverse Equities, while YXI is China Equities. AMZD tracks Amazon.com, Inc. (-100%), while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.95% for YXI.
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор