Сравнение AMZD с SPXS
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - AMZD tracks the Amazon.com, Inc. (-100%) while SPXS tracks the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AMZD returned -20.92%/yr vs -39.52%/yr for SPXS. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMZD charges 1.09%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -9.22%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%.
AMZD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- -6.33%
- С начала года
- -9.22%
- 1 год
- -13.56%
- 3 года*
- -20.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам AMZD и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -9.22% | -9.84% | -30.80% | -46.50% | 45.25% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | -4.50% |
Correlation
The correlation between AMZD and SPXS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between AMZD and SPXS has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. SPXS — Ранг доходности на риск
AMZD
SPXS
Сравнение AMZD c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZD | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.82 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.94 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.62 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZD и SPXS
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -100.00% | +26.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -43.64% | +15.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | -84.13% | +24.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.46% | -100.00% | +29.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.67% | -96.31% | +46.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.45% | 25.40% | -11.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и SPXS
Текущая волатильность для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) составляет 9.79%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что AMZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 10.70% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 30.07% | -7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.28% | 37.65% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 50.74% | -17.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.38% | 53.50% | -20.12% |
Сравнение комиссий AMZD и SPXS
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и SPXS
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.41% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and SPXS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXS has higher volatility (10.70%) compared to AMZD (9.79%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs SPXS's -100.00%.
On 3-year performance, AMZD leads with -20.92% vs -39.52% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, AMZD has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AMZD has performed better with a -20.92% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 3.41% for AMZD.
AMZD tracks Amazon.com, Inc. (-100%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 1.08% for SPXS.
AMZD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор