Сравнение AMZD с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
AMZD и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Amazon.com, Inc. (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZD и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 8.68% | -9.84% | -30.80% | -46.50% | 45.25% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 0.90% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 12.54%.
AMZD
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- -13.75%
- 3 года*
- -23.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZD и SPXS
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
AMZD vs. SPXS — Ранг доходности на риск
AMZD
SPXS
Сравнение AMZD c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZD | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -0.77 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | -0.97 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.86 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.66 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -0.76 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.77 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.81 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между AMZD и SPXS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и SPXS
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности SPXS в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 2.88% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок AMZD и SPXS
Максимальная просадка AMZD за все время составила -70.44%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.44% | -100.00% | +29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.54% | -65.10% | +29.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.64% | -100.00% | +35.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.06% | -96.27% | +48.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 55.82% | -30.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и SPXS
Текущая волатильность для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) составляет 9.75%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что AMZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.75% | 16.19% | -6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.17% | 28.36% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.01% | 54.64% | -19.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.62% | 50.41% | -16.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.62% | 53.49% | -19.87% |