Сравнение AMZD с SPBW
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and SPBW (AllianzIM Buffer20 Allocation ETF) are both exchange-traded funds - AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while SPBW is a Defined Outcome fund actively managed by AllianzIM. AMZD is passively managed, while SPBW is actively managed. Over the past year, AMZD returned -13.56% vs 10.48% for SPBW. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.79%/yr for SPBW.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и SPBW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -9.22%, что значительно ниже, чем у SPBW с доходностью 5.14%.
AMZD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- -6.33%
- С начала года
- -9.22%
- 1 год
- -13.56%
- 3 года*
- -20.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPBW
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 4.61%
- С начала года
- 5.14%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZD и SPBW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -9.22% | -8.65% |
SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation ETF | 5.14% | 9.64% |
Correlation
The correlation between AMZD and SPBW is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2025 г. | -0.63 |
The correlation between AMZD and SPBW has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. SPBW — Ранг доходности на риск
AMZD
SPBW
Сравнение AMZD c SPBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZD | SPBW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.52 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.68 | -4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 19.43 | -20.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZD и SPBW
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки SPBW в -8.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и SPBW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | SPBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -8.76% | -64.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -2.86% | -25.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.46% | -0.24% | -70.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.67% | -0.74% | -48.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.45% | 0.54% | +12.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и SPBW
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | SPBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 0.95% | +8.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 3.35% | +18.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.28% | 4.14% | +27.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 7.40% | +25.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.38% | 7.40% | +25.98% |
Сравнение комиссий AMZD и SPBW
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPBW в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и SPBW
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как SPBW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.41% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and SPBW have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZD has higher volatility (9.79%) compared to SPBW (0.95%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs SPBW's -8.76%.
On 1-year performance, SPBW leads with 10.48% vs -13.56% for AMZD. On fees, SPBW is cheaper at 0.79% per year. On volatility, SPBW has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPBW has performed better with a 10.48% return vs -13.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPBW is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.00% for SPBW.
AMZD is categorized as Inverse Equities, while SPBW is Defined Outcome. They also come from different issuers: Direxion and AllianzIM. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.79% for SPBW.
SPBW currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и SPBW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор