Сравнение AMZD с ONEQ
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AMZD returned -20.92%/yr vs 23.06%/yr for ONEQ. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и ONEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -9.22%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 12.09%.
AMZD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- -6.33%
- С начала года
- -9.22%
- 1 год
- -13.56%
- 3 года*
- -20.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONEQ
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -1.91%
- 6 месяцев
- 10.71%
- С начала года
- 12.09%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 18.95%
Сравнение доходности по годам AMZD и ONEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -9.22% | -9.84% | -30.80% | -46.50% | 45.25% |
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 12.09% | 20.89% | 29.30% | 45.73% | -9.00% |
Correlation
The correlation between AMZD and ONEQ is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.72 |
The correlation between AMZD and ONEQ shifts across timeframes, from -0.72 (all time) to -0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. ONEQ — Ранг доходности на риск
AMZD
ONEQ
Сравнение AMZD c ONEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZD | ONEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.26 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.07 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 7.46 | -8.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZD и ONEQ
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и ONEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | ONEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -55.09% | -17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -12.64% | -15.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | -24.09% | -35.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.46% | -4.32% | -66.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.67% | -7.93% | -41.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.45% | 3.49% | +9.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и ONEQ
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | ONEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 5.81% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 14.21% | +7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.28% | 17.76% | +13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 22.42% | +10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.38% | 21.78% | +11.60% |
Сравнение комиссий AMZD и ONEQ
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и ONEQ
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности ONEQ в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.41% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0.86% | 0.54% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 2.51% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and ONEQ have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZD has higher volatility (9.79%) compared to ONEQ (5.81%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs ONEQ's -55.09%.
On 3-year performance, ONEQ leads with 23.06% vs -20.92% for AMZD. On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ONEQ has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ONEQ has performed better with a 23.06% return vs -20.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.86% for ONEQ.
AMZD is categorized as Inverse Equities, while ONEQ is Large Cap Growth Equities. AMZD tracks Amazon.com, Inc. (-100%), while ONEQ tracks Nasdaq Composite Index. They also come from different issuers: Direxion and Fidelity. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.21% for ONEQ.
ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и ONEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор