Сравнение AMZD с HQGO
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) are both exchange-traded funds - AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while HQGO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, AMZD returned -13.56% vs 21.33% for HQGO. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.34%/yr for HQGO.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и HQGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -9.22%, что значительно ниже, чем у HQGO с доходностью 9.65%.
AMZD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- -6.33%
- С начала года
- -9.22%
- 1 год
- -13.56%
- 3 года*
- -20.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HQGO
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 8.38%
- С начала года
- 9.65%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZD и HQGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -9.22% | -9.84% | -30.80% | -2.98% |
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 9.65% | 15.15% | 25.09% | 5.10% |
Correlation
The correlation between AMZD and HQGO is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г. | -0.67 |
The correlation between AMZD and HQGO has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. HQGO — Ранг доходности на риск
AMZD
HQGO
Сравнение AMZD c HQGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Hartford US Quality Growth ETF (HQGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZD | HQGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.27 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.06 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 7.98 | -8.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZD и HQGO
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки HQGO в -20.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и HQGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | HQGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -20.85% | -52.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -10.40% | -17.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.46% | -1.31% | -69.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.67% | -2.52% | -47.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.45% | 2.68% | +10.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и HQGO
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HQGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | HQGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 3.67% | +6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 10.87% | +11.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.28% | 13.98% | +17.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 16.95% | +16.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.38% | 16.95% | +16.43% |
Сравнение комиссий AMZD и HQGO
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии HQGO в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и HQGO
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности HQGO в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.41% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 0.46% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and HQGO have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZD has higher volatility (9.79%) compared to HQGO (3.67%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs HQGO's -20.85%.
On 1-year performance, HQGO leads with 21.33% vs -13.56% for AMZD. On fees, HQGO is cheaper at 0.34% per year. On volatility, HQGO has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HQGO has performed better with a 21.33% return vs -13.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HQGO is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.46% for HQGO.
AMZD is categorized as Inverse Equities, while HQGO is Large Cap Growth Equities. AMZD tracks Amazon.com, Inc. (-100%), while HQGO tracks Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and Hartford. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.34% for HQGO.
HQGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и HQGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор