Сравнение AMZD с AVUQ
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) are both exchange-traded funds - AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while AVUQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Avantis. AMZD is passively managed, while AVUQ is actively managed. Over the past year, AMZD returned -19.87% vs 30.44% for AVUQ. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.15%/yr for AVUQ.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и AVUQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у AVUQ с доходностью 11.23%.
AMZD
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -8.11%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- -22.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUQ
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 4.87%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 30.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZD и AVUQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -8.90% | -17.00% |
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | 11.23% | 22.52% |
Correlation
The correlation between AMZD and AVUQ is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | -0.66 |
The correlation between AMZD and AVUQ has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. AVUQ — Ранг доходности на риск
AMZD
AVUQ
Сравнение AMZD c AVUQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZD | AVUQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.35 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.63 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 10.45 | -11.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZD | AVUQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 2.00 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 1.55 | -2.14 |
Просадки
Сравнение просадок AMZD и AVUQ
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки AVUQ в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и AVUQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | AVUQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -11.86% | -61.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -11.61% | -16.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -0.96% | -69.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.11% | -2.08% | -47.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.24% | 2.92% | +10.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и AVUQ
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | AVUQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 3.61% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 11.59% | +8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.15% | 15.30% | +14.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.41% | 19.42% | +13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.41% | 19.42% | +13.99% |
Сравнение комиссий AMZD и AVUQ
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии AVUQ в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и AVUQ
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности AVUQ в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.44% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | 0.35% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and AVUQ have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZD has higher volatility (7.23%) compared to AVUQ (3.61%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs AVUQ's -11.86%.
On 1-year performance, AVUQ leads with 30.44% vs -19.87% for AMZD. On fees, AVUQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUQ has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVUQ has performed better with a 30.44% return vs -19.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVUQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZD has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.35% for AVUQ.
AMZD is categorized as Inverse Equities, while AVUQ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Direxion and Avantis. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.15% for AVUQ.
AVUQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и AVUQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор