PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMZA с JETS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZA с JETS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMZA (InfraCap MLP ETF) and JETS (U.S. Global Jets ETF) are both exchange-traded funds - AMZA is a MLPs fund actively managed by Virtus Investment Partners, while JETS is a Industrials Equities fund tracking the U.S. Global Jets Index. AMZA is actively managed, while JETS is passively managed. Over the past 10 years, AMZA returned 4.91%/yr vs 3.49%/yr for JETS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. AMZA charges 2.01%/yr vs 0.60%/yr for JETS.

Доходность

Сравнение доходности AMZA и JETS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap MLP ETF (AMZA) и U.S. Global Jets ETF (JETS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZA показывает доходность 27.77%, что значительно выше, чем у JETS с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции AMZA превзошли акции JETS по среднегодовой доходности: 4.91% против 3.49% соответственно.

AMZA

1 день
1.90%
1 месяц
7.43%
6 месяцев
22.06%
С начала года
27.77%
1 год
23.87%
3 года*
21.77%
5 лет*
22.68%
10 лет*
4.91%

JETS

1 день
0.00%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
7.57%
С начала года
11.33%
1 год
26.48%
3 года*
13.74%
5 лет*
7.18%
10 лет*
3.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZA и JETS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZA
InfraCap MLP ETF		27.77%0.17%30.90%23.35%33.20%51.22%-49.25%6.27%-26.78%-6.90%
JETS
U.S. Global Jets ETF		11.33%11.64%33.21%11.42%-19.01%-5.13%-28.93%14.38%-14.30%18.66%

Correlation

The correlation between AMZA and JETS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г.

0.34

The correlation between AMZA and JETS shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMZA и JETS

Секторы
AMZA
JETS

Энергетика

115.6%

-

Промышленность

1.2%
88.3%

Коммунальные услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.9%

Энергетика

AMZA
115.6%
JETS

-

Промышленность

AMZA
1.2%
JETS
88.3%

Коммунальные услуги

AMZA
0.2%
JETS

-

Сырьевые материалы

AMZA

-

JETS

-

Коммуникационные услуги

AMZA

-

JETS
2.0%

Потребительский циклический сектор

AMZA

-

JETS
7.9%

Потребительский защитный сектор

AMZA

-

JETS

-

Финансовые услуги

AMZA

-

JETS

-

Здравоохранение

AMZA

-

JETS

-

Недвижимость

AMZA

-

JETS

-

Технологии

AMZA

-

JETS
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InfraCap MLP ETF

U.S. Global Jets ETF

Часто сравнивают с AMZA:
AMZA с ATMPAMZA с MLPBAMZA с UMIAMZA с GCCAMZA с CDUAFAMZA с EMOAMZA с DIV
Часто сравнивают с JETS:
JETS с AWAYJETS с PEJJETS с SPYJETS с VOOJETS с BOTZJETS с IWMJETS с V

Доходность на риск

AMZA vs. JETS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZA
Ранг доходности на риск AMZA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JETS
Ранг доходности на риск JETS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETS: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZA c JETS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и U.S. Global Jets ETF (JETS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZAJETSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.82

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.42

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.10

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

2.80

+1.96

AMZA vs. JETS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа JETS равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и JETS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZA и JETS

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки JETS в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и JETS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZAJETSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.46%

-64.92%

-26.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-24.13%

+11.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.56%

-35.21%

+16.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-40.38%

+15.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.84%

-64.92%

-21.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-7.25%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.66%

-25.00%

-19.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

9.49%

-4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и JETS

Текущая волатильность для InfraCap MLP ETF (AMZA) составляет 6.87%, в то время как у U.S. Global Jets ETF (JETS) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что AMZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JETS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZAJETSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

7.62%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

26.19%

-12.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

32.52%

-14.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.57%

32.55%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.15%

34.17%

+2.98%

Сравнение комиссий AMZA и JETS

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии JETS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и JETS

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности JETS в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF		7.83%8.81%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
JETS
U.S. Global Jets ETF		0.75%0.83%0.00%0.00%0.00%0.67%0.04%1.24%0.09%1.57%0.58%0.17%

Часто задаваемые вопросы

AMZA and JETS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JETS has higher volatility (7.62%) compared to AMZA (6.87%). In terms of maximum drawdown, AMZA dropped -91.46% vs JETS's -64.92%.

On 10-year performance, AMZA leads with 4.91% vs 3.49% for JETS. On fees, JETS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, AMZA has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AMZA has performed better with a 4.91% return vs 3.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JETS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 2.01% for AMZA.

AMZA has the higher dividend yield at 7.83%, compared with 0.75% for JETS.

AMZA is categorized as MLPs, while JETS is Industrials Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and US Global. Their fees differ too: 2.01% for AMZA and 0.60% for JETS.

AMZA currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZA и JETS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор