Сравнение AMUU с NUGT
AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. AMUU is actively managed, while NUGT is passively managed. Over the past year, AMUU returned 1186.28% vs 97.46% for NUGT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. AMUU charges 0.97%/yr vs 1.23%/yr for NUGT.
Доходность
Сравнение доходности AMUU и NUGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUU показывает доходность 393.28%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью -16.05%.
AMUU
- 1 день
- 7.59%
- 1 месяц
- 134.67%
- С начала года
- 393.28%
- 6 месяцев
- 368.74%
- 1 год
- 1,186.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUGT
- 1 день
- -6.64%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -16.05%
- 6 месяцев
- -6.29%
- 1 год
- 97.46%
- 3 года*
- 60.96%
- 5 лет*
- 16.32%
- 10 лет*
- -8.54%
Сравнение доходности по годам AMUU и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 393.28% | 145.24% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | -16.05% | 246.03% |
Correlation
The correlation between AMUU and NUGT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение распределения секторов AMUU и NUGT
Секторы
AMUU
NUGT
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AMUU
NUGT
-
Сырьевые материалы
AMUU
-
NUGT
Коммуникационные услуги
AMUU
-
NUGT
-
Потребительский циклический сектор
AMUU
-
NUGT
-
Потребительский защитный сектор
AMUU
-
NUGT
-
Энергетика
AMUU
-
NUGT
-
Финансовые услуги
AMUU
-
NUGT
-
Здравоохранение
AMUU
-
NUGT
-
Промышленность
AMUU
-
NUGT
-
Недвижимость
AMUU
-
NUGT
-
Коммунальные услуги
AMUU
-
NUGT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUU vs. NUGT — Ранг доходности на риск
AMUU
NUGT
Сравнение AMUU c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMUU | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.23 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.30 | 1.83 | +19.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.74 | 4.18 | +37.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMUU | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.25 | 1.09 | +8.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.45 | -0.33 | +4.78 |
Просадки
Сравнение просадок AMUU и NUGT
Максимальная просадка AMUU за все время составила -56.47%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUU и NUGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUU | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.47% | -99.97% | +43.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.31% | -53.58% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.80% | +99.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.84% | -91.52% | +68.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.68% | 23.39% | +5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUU и NUGT
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) имеет более высокую волатильность в 45.72% по сравнению с Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) с волатильностью 30.32%. Это указывает на то, что AMUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUU | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.72% | 30.32% | +15.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.24% | 75.18% | +19.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.66% | 90.01% | +39.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.28% | 71.96% | +59.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.28% | 87.90% | +43.38% |
Сравнение комиссий AMUU и NUGT
AMUU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUU и NUGT
Дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности NUGT в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 2.83% | 13.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.36% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
AMUU and NUGT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMUU has higher volatility (45.72%) compared to NUGT (30.32%). In terms of maximum drawdown, AMUU dropped -56.47% vs NUGT's -99.97%.
On 1-year performance, AMUU leads with 1186.28% vs 97.46% for NUGT. On fees, AMUU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, NUGT has been the lower-risk option at 30.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMUU has performed better with a 1186.28% return vs 97.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMUU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.23% for NUGT.
AMUU has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.36% for NUGT.
Their fees differ too: 0.97% for AMUU and 1.23% for NUGT.
AMUU currently has the higher Sharpe Ratio (9.25 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMUU и NUGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор