PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMUU с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMUU с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

AMUU и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AMUU и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMUU и GUSH

2026 (YTD)2025
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		-16.43%145.24%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-21.17%

Доходность по периодам

С начала года, AMUU показывает доходность -16.43%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.

AMUU

1 день
6.74%
1 месяц
8.13%
С начала года
-16.43%
6 месяцев
22.30%
1 год
152.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMD Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с AMUU:
AMUU с AMDLAMUU с AMDGAMUU с AMDAMUU с XDQQAMUU с SOXLAMUU с SOXSAMUU с TSMX
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий AMUU и GUSH

AMUU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares

Доходность на риск

AMUU vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMUU
Ранг доходности на риск AMUU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUU: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUU: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUU: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUU: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMUU c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMUUGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.79

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.35

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

1.26

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

3.14

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMUU vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMUU на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUU и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMUUGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.79

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

-0.43

+1.14

Корреляция

Корреляция между AMUU и GUSH составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUU и GUSH

Дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 16.69%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		16.69%13.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок AMUU и GUSH

Максимальная просадка AMUU за все время составила -56.47%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUU и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

AMUUGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-99.98%

+43.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.31%

-43.67%

-12.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.89%

-99.77%

+50.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.57%

-92.81%

+68.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.96%

17.57%

+11.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUU и GUSH

Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) имеет более высокую волатильность в 32.54% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что AMUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMUUGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.54%

16.69%

+15.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

98.33%

39.24%

+59.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.03%

67.59%

+62.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.95%

68.73%

+57.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

125.95%

94.30%

+31.65%