PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMUU с BRKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMUU с BRKW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - AMUU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, AMUU returned 458.38% vs 1.28% for BRKW. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. AMUU charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.

Доходность

Сравнение доходности AMUU и BRKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMUU показывает доходность 285.26%, что значительно выше, чем у BRKW с доходностью -4.36%.

AMUU

1 день
-11.31%
1 месяц
-7.52%
6 месяцев
245.12%
С начала года
285.26%
1 год
458.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRKW

1 день
0.94%
1 месяц
-0.94%
6 месяцев
-1.84%
С начала года
-4.36%
1 год
1.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMUU и BRKW

2026 (YTD)2025
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		285.26%124.87%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-4.36%1.85%

Correlation

The correlation between AMUU and BRKW is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

-0.19

Сравнение распределения секторов AMUU и BRKW

Секторы
AMUU
BRKW

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

7.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AMUU
100.0%
BRKW

-

Сырьевые материалы

AMUU

-

BRKW

-

Коммуникационные услуги

AMUU

-

BRKW

-

Потребительский циклический сектор

AMUU

-

BRKW

-

Потребительский защитный сектор

AMUU

-

BRKW

-

Энергетика

AMUU

-

BRKW

-

Финансовые услуги

AMUU

-

BRKW
7.8%

Здравоохранение

AMUU

-

BRKW

-

Промышленность

AMUU

-

BRKW

-

Недвижимость

AMUU

-

BRKW

-

Коммунальные услуги

AMUU

-

BRKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMD Bull 2X Shares

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с AMUU:
AMUU с AMDLAMUU с AMDGAMUU с AMDAMUU с MUUAMUU с TSMXAMUU с XDQQAMUU с KORU
Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с AMZWBRKW с NVDWBRKW с GLDBRKW с TSYY

Доходность на риск

AMUU vs. BRKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMUU
Ранг доходности на риск AMUU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUU: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUU: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUU: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUU: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BRKW
Ранг доходности на риск BRKW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKW: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKW: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMUU c BRKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMUUBRKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
0.07

+3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
0.22

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.03

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.21

0.10

+8.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.82

0.20

+15.62

AMUU vs. BRKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMUU на текущий момент составляет 3.37, что выше коэффициента Шарпа BRKW равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUU и BRKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMUU и BRKW

Максимальная просадка AMUU за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUU и BRKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMUUBRKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-12.64%

-43.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.31%

-12.64%

-43.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.76%

-7.41%

-20.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.09%

-5.50%

-16.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.16%

6.32%

+22.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUU и BRKW

Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) имеет более высокую волатильность в 43.21% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что AMUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMUUBRKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.21%

5.20%

+38.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

106.56%

13.23%

+93.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.43%

17.23%

+120.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

133.98%

17.25%

+116.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

133.98%

17.25%

+116.73%

Сравнение комиссий AMUU и BRKW

AMUU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUU и BRKW

Дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности BRKW в 25.30%

ПозицияTTM2025
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		3.90%13.58%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		25.30%14.45%

Часто задаваемые вопросы

AMUU and BRKW have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMUU has higher volatility (43.21%) compared to BRKW (5.20%). In terms of maximum drawdown, AMUU dropped -56.47% vs BRKW's -12.64%.

On 1-year performance, AMUU leads with 458.38% vs 1.28% for BRKW. On fees, AMUU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMUU has performed better with a 458.38% return vs 1.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMUU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.

BRKW has the higher dividend yield at 25.30%, compared with 3.90% for AMUU.

AMUU is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 0.97% for AMUU and 0.99% for BRKW.

AMUU currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMUU и BRKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор