PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMUSX с VSBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMUSX с VSBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX).

AMUSX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 окт. 1985 г.. VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AMUSX и VSBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMUSX и VSBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMUSX
American Funds U.S. Government Securities Fund		-0.64%7.55%0.63%2.79%-11.50%-0.84%9.44%5.03%0.64%1.54%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		0.28%5.11%4.37%4.28%-3.87%-0.67%3.11%3.53%1.52%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, AMUSX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у VSBIX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции AMUSX уступали акциям VSBIX по среднегодовой доходности: 1.12% против 1.76% соответственно.

AMUSX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.15%
3 года*
2.47%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
1.12%

VSBIX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.69%
3 года*
4.12%
5 лет*
1.86%
10 лет*
1.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds U.S. Government Securities Fund

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с AMUSX:
AMUSX с AMHIXAMUSX с ASBAXAMUSX с SGOVAMUSX с VTIAMUSX с VOOAMUSX с MGKAMUSX с AHITX
Часто сравнивают с VSBIX:
VSBIX с VGSHVSBIX с XSB.TOVSBIX с XBB.TOVSBIX с XHB.TOVSBIX с PRXCXVSBIX с VOOVSBIX с VFV.TO

Сравнение комиссий AMUSX и VSBIX

AMUSX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VSBIX в 0.05%.

AMUSX
American Funds U.S. Government Securities Fund
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

AMUSX vs. VSBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMUSX
Ранг доходности на риск AMUSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUSX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VSBIX
Ранг доходности на риск VSBIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMUSX c VSBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMUSXVSBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

2.65

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

4.33

-3.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.58

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

4.70

-3.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

18.02

-14.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMUSX vs. VSBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMUSX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа VSBIX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUSX и VSBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMUSXVSBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.65

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.96

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

1.16

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.09

-0.25

Корреляция

Корреляция между AMUSX и VSBIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUSX и VSBIX

Дивидендная доходность AMUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что сопоставимо с доходностью VSBIX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMUSX
American Funds U.S. Government Securities Fund		3.62%3.97%4.19%3.44%2.01%1.05%4.92%2.79%1.72%1.32%2.30%2.84%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.59%3.99%4.52%3.31%1.14%0.65%1.74%2.28%1.81%1.11%0.80%0.74%

Просадки

Сравнение просадок AMUSX и VSBIX

Максимальная просадка AMUSX за все время составила -17.48%, что больше максимальной просадки VSBIX в -5.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUSX и VSBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMUSXVSBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.48%

-5.74%

-11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-0.81%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.84%

-5.74%

-11.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.48%

-5.74%

-11.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-0.44%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-0.59%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.21%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUSX и VSBIX

American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что AMUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMUSXVSBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

0.51%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

0.82%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

1.42%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

1.94%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

1.53%

+3.30%