PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMUSX с VFIJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMUSX с VFIJX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMUSX (American Funds U.S. Government Securities Fund) and VFIJX (Vanguard GNMA Fund Admiral Shares) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, AMUSX returned 1.11%/yr vs 1.40%/yr for VFIJX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AMUSX charges 0.61%/yr vs 0.11%/yr for VFIJX.

Доходность

Сравнение доходности AMUSX и VFIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMUSX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у VFIJX с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции AMUSX уступали акциям VFIJX по среднегодовой доходности: 1.11% против 1.40% соответственно.

AMUSX

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-0.35%
1 год
3.33%
3 года*
3.06%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
1.11%

VFIJX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.04%
1 год
5.77%
3 года*
4.31%
5 лет*
0.52%
10 лет*
1.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMUSX и VFIJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMUSX
American Funds U.S. Government Securities Fund		-0.60%7.55%0.63%2.79%-11.50%-0.84%9.44%5.03%0.64%1.54%
VFIJX
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares		0.72%7.84%1.17%5.28%-10.72%-1.15%3.84%5.94%0.99%1.98%

Correlation

The correlation between AMUSX and VFIJX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2001 г.

0.84

The correlation between AMUSX and VFIJX shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.95 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds U.S. Government Securities Fund

Vanguard GNMA Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AMUSX:
AMUSX с AMHIXAMUSX с ASBAXAMUSX с SGOVAMUSX с AHITXAMUSX с VTIAMUSX с AWSHXAMUSX с VOO
Часто сравнивают с VFIJX:
VFIJX с VWIAXVFIJX с VFIDXVFIJX с VBTIXVFIJX с VOOVFIJX с VTSAXVFIJX с VITAXVFIJX с SPY

Доходность на риск

AMUSX vs. VFIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMUSX
Ранг доходности на риск AMUSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUSX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUSX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUSX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VFIJX
Ранг доходности на риск VFIJX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIJX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIJX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIJX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIJX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIJX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMUSX c VFIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMUSXVFIJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.61

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.41

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

2.35

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

7.44

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMUSX vs. VFIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMUSX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа VFIJX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUSX и VFIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMUSXVFIJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.61

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.08

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.30

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.82

+0.02

Просадки

Сравнение просадок AMUSX и VFIJX

Максимальная просадка AMUSX за все время составила -17.48%, что больше максимальной просадки VFIJX в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUSX и VFIJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMUSXVFIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.48%

-16.06%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-2.71%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.50%

-6.95%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.84%

-15.68%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.48%

-16.06%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-1.46%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-1.74%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.85%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUSX и VFIJX

American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что AMUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMUSXVFIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.32%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

2.81%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

3.97%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

6.21%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

4.70%

+0.16%

Сравнение комиссий AMUSX и VFIJX

AMUSX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VFIJX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUSX и VFIJX

Дивидендная доходность AMUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VFIJX в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMUSX
American Funds U.S. Government Securities Fund		4.01%3.97%4.19%3.44%2.01%1.05%4.92%2.79%1.72%1.32%2.30%2.84%
VFIJX
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares		3.79%3.72%3.67%3.34%2.45%0.73%1.98%2.86%3.00%2.73%3.11%2.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AMUSX and VFIJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AMUSX has higher volatility (1.50%) compared to VFIJX (1.32%). In terms of maximum drawdown, AMUSX dropped -17.48% vs VFIJX's -16.06%.

VFIJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMUSX и VFIJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор