Сравнение AMUSX с DFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).
AMUSX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 окт. 1985 г.. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности AMUSX и DFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMUSX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUSX American Funds U.S. Government Securities Fund | -0.64% | 7.55% | 0.63% | 2.79% | -11.50% | -0.84% | 9.44% | 5.03% | 0.64% | 1.54% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, AMUSX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции AMUSX уступали акциям DFFGX по среднегодовой доходности: 1.12% против 1.18% соответственно.
AMUSX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 1.12%
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMUSX и DFFGX
AMUSX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии DFFGX в 0.18%.
Доходность на риск
AMUSX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
AMUSX
DFFGX
Сравнение AMUSX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMUSX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 2.60 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.99 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 3.97 | -2.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.09 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 9.14 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMUSX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.60 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.98 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.76 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.49 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между AMUSX и DFFGX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUSX и DFFGX
Дивидендная доходность AMUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности DFFGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUSX American Funds U.S. Government Securities Fund | 3.62% | 3.97% | 4.19% | 3.44% | 2.01% | 1.05% | 4.92% | 2.79% | 1.72% | 1.32% | 2.30% | 2.84% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок AMUSX и DFFGX
Максимальная просадка AMUSX за все время составила -17.48%, что больше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUSX и DFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMUSX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.48% | -10.09% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -1.00% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.84% | -6.49% | -10.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.48% | -6.49% | -10.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | 0.00% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -0.86% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.34% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUSX и DFFGX
American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что AMUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMUSX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 0.15% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 0.40% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 1.42% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 1.85% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 1.57% | +3.26% |