Сравнение AMUSX с AMCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).
AMUSX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 окт. 1985 г.. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..
Доходность
Сравнение доходности AMUSX и AMCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMUSX и AMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUSX American Funds U.S. Government Securities Fund | -0.80% | 7.55% | 0.63% | 2.79% | -11.50% | -0.84% | 9.44% | 5.03% | 0.64% | 1.54% |
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | -11.82% | 17.68% | 21.11% | 31.04% | -28.67% | 20.57% | 21.42% | 26.35% | -4.42% | 22.08% |
Доходность по периодам
С начала года, AMUSX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью -11.82%. За последние 10 лет акции AMUSX уступали акциям AMCPX по среднегодовой доходности: 1.11% против 10.59% соответственно.
AMUSX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 1.11%
AMCPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- -11.82%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMUSX и AMCPX
AMUSX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии AMCPX в 0.65%.
Доходность на риск
AMUSX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск
AMUSX
AMCPX
Сравнение AMUSX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMUSX | AMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.56 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.94 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.59 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 2.42 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMUSX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.56 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.33 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.57 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.57 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между AMUSX и AMCPX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUSX и AMCPX
Дивидендная доходность AMUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности AMCPX в 9.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUSX American Funds U.S. Government Securities Fund | 3.63% | 3.97% | 4.19% | 3.44% | 2.01% | 1.05% | 4.92% | 2.79% | 1.72% | 1.32% | 2.30% | 2.84% |
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | 9.90% | 8.73% | 8.19% | 3.26% | 7.54% | 3.43% | 3.88% | 4.90% | 7.84% | 5.37% | 3.81% | 8.86% |
Просадки
Сравнение просадок AMUSX и AMCPX
Максимальная просадка AMUSX за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUSX и AMCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMUSX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.48% | -62.37% | +44.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -14.18% | +11.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.84% | -36.90% | +20.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.48% | -36.90% | +19.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -14.18% | +10.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -9.60% | +6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 3.47% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUSX и AMCPX
Текущая волатильность для American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) составляет 1.60%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что AMUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMUSX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 5.26% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 11.06% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 19.60% | -15.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 19.12% | -13.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 18.63% | -13.80% |