PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMUSX с ABNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMUSX с ABNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX).

AMUSX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 окт. 1985 г.. ABNDX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г..

Доходность

Сравнение доходности AMUSX и ABNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMUSX и ABNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMUSX
American Funds U.S. Government Securities Fund		-0.64%7.55%0.63%2.79%-11.50%-0.84%9.44%5.03%0.64%1.54%
ABNDX
American Funds The Bond Fund of America		-0.59%7.16%1.17%4.34%-13.24%-1.33%10.72%7.83%-0.12%3.21%

Доходность по периодам

С начала года, AMUSX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у ABNDX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции AMUSX уступали акциям ABNDX по среднегодовой доходности: 1.12% против 1.70% соответственно.

AMUSX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.15%
3 года*
2.47%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
1.12%

ABNDX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.17%
1 год
3.38%
3 года*
3.04%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds U.S. Government Securities Fund

American Funds The Bond Fund of America

Часто сравнивают с AMUSX:
AMUSX с AMHIXAMUSX с ASBAXAMUSX с SGOVAMUSX с VTIAMUSX с VOOAMUSX с MGKAMUSX с AHITX
Часто сравнивают с ABNDX:
ABNDX с BNDABNDX с ANBAXABNDX с FTBFXABNDX с FBKWXABNDX с TFBYXABNDX с VBNDABNDX с FEPAX

Сравнение комиссий AMUSX и ABNDX

AMUSX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ABNDX в 0.55%.

AMUSX
American Funds U.S. Government Securities Fund
ABNDX
American Funds The Bond Fund of America

Доходность на риск

AMUSX vs. ABNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMUSX
Ранг доходности на риск AMUSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUSX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ABNDX
Ранг доходности на риск ABNDX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNDX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNDX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNDX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMUSX c ABNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMUSXABNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.85

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

4.07

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMUSX vs. ABNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMUSX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABNDX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUSX и ABNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMUSXABNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.85

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.04

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.35

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.00

-0.17

Корреляция

Корреляция между AMUSX и ABNDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUSX и ABNDX

Дивидендная доходность AMUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности ABNDX в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMUSX
American Funds U.S. Government Securities Fund		3.62%3.97%4.19%3.44%2.01%1.05%4.92%2.79%1.72%1.32%2.30%2.84%
ABNDX
American Funds The Bond Fund of America		3.79%4.13%4.30%3.24%2.17%1.62%5.03%3.49%2.38%1.84%1.77%2.00%

Просадки

Сравнение просадок AMUSX и ABNDX

Максимальная просадка AMUSX за все время составила -17.48%, примерно равная максимальной просадке ABNDX в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUSX и ABNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMUSXABNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.48%

-18.18%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-2.94%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.84%

-18.15%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.48%

-18.18%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-3.73%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-3.22%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.03%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUSX и ABNDX

American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что AMUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMUSXABNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.49%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.47%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

4.37%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

5.91%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

4.86%

-0.03%